Oscylator CCI (Commodity Channel Index)

Opis oscylatora CCI

Wskaźnik Commodity Channel Index (CCI, rysunek 1) został opracowany przez inwestora Donalda Lamberta w latach 80-tych w celu identyfikacji odwrócenia trendu na rynku towarowym. Później okazało się, że CCI dobrze nadaje się do handel forex. Lambert zaproponował ten wskaźnik do działania przy założeniu, że cena zmienia się cyklicznie.

Rys. 1

Wskaźnik CCI ma wiele zastosowań: może być używany do identyfikacji poziomów wykupienia i wyprzedania, a także do identyfikacji punktów zwrotnych oraz wyżów i niżów w cenach. Jego funkcje oscylator forex wykonuje poprzez zliczanie odchyleń jej linii od średniej ruchomej, czyli od statystycznej ceny średniej. Dlatego też jej wysokie wartości wskazują, że cena jest przewartościowana w stosunku do średniej, a niskie wartości wskazują, że jest niedowartościowana w stosunku do średniej.

Broker	Bonusy	Otwórz konto
1 Pocket Option pocketoption.com 197 opinii	50 % Bonus od depozytu od $100 USD – kod promocyjny WELCOME50	Start
2 RoboForex roboforex.com 76 opinii	Ze strony 25 Do 60 % Podwyższenie depozytu dla pierwszej wpłaty	Start
3 Alpari alpari.com/pl 90 opinii	Cashback Zwrot prowizji, spreadów i innych kosztów	Start
4 NPBFX npbfx.com 62 opinie	100 USD Nagrody w programie lojalnościowym	Start
5 AMarkets er.amarkets.life 93 opinie	20 % Bonus i zwrot gotówki według kodu promocyjnego revieweek23	Start

Uważa się, że CCI jest bardziej skuteczny na mieszkaniu bocznym niż na wyraźnym trendzie. Powszechna jest również opinia, że optymalną ramą czasową dla oscylatora jest 1H. Jeśli wykazuje on dynamiczny wzrost pomiędzy 0 a 100 to świadczy o silnym trendzie wzrostowym, jeśli następuje gwałtowny spadek poniżej 100 to jest to silny trend spadkowy.

Wskaźniki CCI miesięczne, tygodniowe i dzienne różnią się dokładnością. Na przykład wskaźniki CCI miesięczne i tygodniowe zapewniają dokładniejsze wskazanie okresów otwarcia i zamknięcia. Działanie CCI w trybie dziennym wymaga dodatkowych wskaźniki forexCCI może przegapić silne sygnały na niestabilnym rynku. CCI może być użyty do marży poziomy wsparcia i oporu и linie trendu.

Wzór obliczeniowy

CCI to linia, która oscyluje między +300 a -300, choć ten oscylator właściwie nie ma ograniczeń, więc wartości mogą być zarówno poniżej -300, jak i powyżej +300. Ale większość jego wartości mieści się w przedziale od +100% do -100%. Wartości, które wypadają poza te granice są uznawane za nielosowe i mogą być podstawą do otwierania pozycji.

Rama czasowa jest najważniejszym parametrem przy obliczaniu CCI, który w dużej mierze decyduje o dokładności jego działania. Traderzy korzystają głównie z interwału ustawionego w oscylatorze, jednak zaleca się precyzyjne obliczanie go za każdym razem, gdy korzystamy z narzędzia, ponieważ znacznie ograniczy to liczbę fałszywych sygnały forex.

Aby określić interwał należy otworzyć wykres dzienny wskaźnika, zidentyfikować dwa wyż i dwa niż, okres czasu pomiędzy nimi będzie długością cyklu. Jedna trzecia tego cyklu będzie optymalnym interwałem czasowym do wykorzystania dla CCI.

Wskaźnik kanału towarowego oblicza się według następującego wzoru:

CCI = (0,015 x odchylenie standardowe)/(cena typowa -. SMA), gdzie:

• „Cena typowa” to średnia arytmetyczna z cen maksymalnych, minimalnych i zamknięcia;
• SMA opiera się na typowych cenach dla danego okresu;
• 0,015 to stała, która została obliczona empirycznie;
• Domyślnym odchyleniem jest SMA wykreślona względem wartości „cena typowa – SMA”.

Oscylator CCI na platformie MetaTrader 5

Wskaźnik kanału handlowego można nazwać klasycznym oscylatorem, dlatego jest on preinstalowany w terminalach popularnych systemów handlowych. W szczególności w MT5 znajduje się on w pasku narzędziowym nawigacji po lewej stronie (rys. 2):

Rys. 2

Sygnały oscylatora CCI

Donald Lambert w swoim opisie Commodity Channel Index zaproponował następującą koncepcję jego sygnałów: jeżeli do 80% wartości oscylatora znajdują się w przedziale od -100 do +100 (rysunek 3), to sygnały kupna i sprzedaży mogą być generowane dopiero w okolicach 20% monitorowanego okresu:

Rys. 3

Inne popularne sygnały CCI to przecięcia. Kiedy wskaźnik przecina poziom +100 od dołu do góry, oznacza to początek trendu wzrostowego i jest interpretowane jako sygnał kupna. Kiedy wskaźnik przecina poziom -100 od góry do dołu, wskazuje to na początek silnego trendu spadkowego i jest sygnałem sprzedaży.

CCI jest wykorzystywany do pracy nad dywergencją. Dwa kolejne niża oscylatora powyżej -100 są monitorowane. Jeśli drugie low jest wyższe niż pierwsze, ale niższe niż pierwsze price low, jest to pozytywna dywergencja i służy do potwierdzenia sygnału dla spadkowego przecięcia ceny -100.

Dwa kolejne wyżu CCI powyżej +100 są śledzone. Jeśli drugi wyż jest poniżej pierwszego wyżu, ale powyżej wyżu cenowego, jest to negatywna dywergencja, która potwierdza sygnał przecięcia +100 od góry w dół.

Innym sygnałem jest przekroczenie przez CCI poziomu +200 (rys. 4), co jest ostrzeżeniem, aby nie wchodzić w pozycję kupna, ponieważ trend słabnie po osiągnięciu tego poziomu. I odwrotnie, nie należy zajmować pozycji sprzedaży, jeśli CCI przekroczy +100 i będzie się dalej poruszać, co wskazuje, że trend jest stabilny.

Rys. 4

Na wskaźniku CCI można również zaznaczyć wzory graficzne: głowę i ramiona, trójkąty i inne.

Strategie handlowe oparte na oscylatorze CCI

Strategie Forex Istnieje wiele strategii transakcyjnych realizowanych za pomocą oscylatora CCI, począwszy od wykorzystania tylko jednego wskaźnika, aż po systemy wielowskaźnikowe. Strategia dla pojedynczego CCI polega na kupnie na nowym wyżu powyżej +100 i sprzedaży na niżach poniżej -100. W pierwszym przypadku transakcje są zawierane, gdy nowy wyż przekracza poprzedni wyż, w drugim przypadku, gdy nowy niż uformował się poniżej poprzedniego niżu.

CCI jest często używany w połączeniu ze średnią ruchomą (rysunek 5). Aby wdrożyć jedną z tych strategii, na wykresie umieszcza się CCI oraz prostą średnią kroczącą o okresie 100, która w tym przypadku działa jako wsparcie i opór. Strategia jest realizowana na ramach czasowych od M5 do M15, na odbiciu średniej ruchomej od ceny.

Rys. 5

Pozycja kupna jest otwierana, kiedy wskaźnik CCI wychodzi ze strefy wyprzedania i cena przecina MA od dołu do góry. Pozycja sprzedaży jest otwierana, kiedy wskaźnik wychodzi ze strefy wykupienia i cena przecina średnią kroczącą.

Druga strategia wykorzystuje trzy klasyczne instrumenty, czyli CCI, MACD и Paraboliczny SAR (rysunek 6). Przypomnijmy, że MACD (Moving Average Convergence/Divergence) można nazwać oscylatorem trendu, jest on używany do określenia kierunku trendu i punktów pivot. Parabolic SAR jest używany do wykrywania odwrócenia trendu na wyraźnym trendzie.

Rys. 6

Sygnałem sprzedaży byłoby wyjście wskaźnika CCI ze strefy wykupienia do poziomu poniżej +100, przecięcie linii MACD i umieszczenie Parabolic SAR powyżej wykresu. I odwrotnie, sygnałem kupna byłoby wyjście CCI ze strefy wyprzedania do poziomu powyżej -100, przecięcie linii MACD i umieszczenie Parabolic SAR poniżej wykresu.

Inna strategia wykorzystuje ten wskaźnik razem z CCI RSI. Przypomnijmy, że RSI (relative strength index) to wskaźnik siły względnej wskazujący siłę trendu i prawdopodobieństwo jego odwrócenia. W ustawieniach CCI usuwane są poziomy -100 i +100, interwał jest ograniczony do poziomów -30 i +30. W ustawieniach RSI kalkulacja jest zmieniona na Weighted Close (rys. 7).

Sygnał do zakupu jest wtedy, gdy CCI przecina od dołu do góry RSI w zakresie -30, odpowiednio sygnał do sprzedaży jest wtedy, gdy CCI przecina od góry do dołu RSI w zakresie +30. Powyższe parametry są opcjonalne, przedsiębiorcy powinni znaleźć ustawienia, których potrzebują w zależności od aktywów, którymi handlują.

Rys. 7

Do tych dwóch wskaźników można dodać Stochastyczna Wdrożenie kolejnej strategii na timeframe’ach M15 i wyższych. Metodologia dodaje poziomy -100 i +100 do wskaźnika CCI. Na RSI dodawane są poziomy 35 i 65. Na Stochasticu stosowane są poziomy 80 i 20, wartości linii sygnałowej są wyłączone.

Pozycja kupna jest otwierana, kiedy Stochastic przecina poziom 20 w górę, CCI i RSI wychodzą ze strefy wyprzedania przecinając w górę odpowiednio przez -100 i 35. Pozycja sprzedaży jest otwierana, kiedy Stochastic przecina poziom 80 w dół, CCI i RSI wychodzą ze strefy wykupienia, przecinając w dół odpowiednio przez +100 i 65. Strategia nie jest realizowana w przypadku silnego trendu, ponieważ wskaźniki mogą dawać sprzeczne i fałszywe sygnały.

CCI może być używany w strategii z Laguerre (do pobrania tutaj https://www.mql5.com/ru/market/product/14831) i wykładniczymi średnimi kroczącymi. EMA. W tym przypadku CCI jest ustawiony z okresem 14 i poziomami +5 i -5. Parametry wskaźnika Laguerre to 1, 0,9, 0,1, 0. Okres EMA – 120.

Pozycja kupna jest otwierana, kiedy CCI jest poniżej -5, EMA jest skierowana w górę, a Laguerre pokazuje 0.3. Pozycja sprzedaży jest otwierana, kiedy EMA jest skierowana w dół, wskaźnik Laguerre pokazuje 1, CCI jest umieszczony powyżej +5.

CCI jest stosowany w strategii wieloindykatorowej z Wstęgi Bollingera, wskaźnik ZigZag, ZigZag Pointer i Stochastic (rysunek 8). Bollinger bands i regularny ZigZag są preinstalowane w terminalach handlowych, ZigZag Pointer będzie musiał być znaleziony ze źródeł osób trzecich i pobrany, upewniając się, że pliki są bezpieczne.

Rys. 8

Bollinger Bands są ustawione z parametrami 20,2 i 20,3. Wskaźnik ZigZag jest ustawiony z parametrami 12, 5, 3, jego modyfikacja – ZigZag Pointer (można go pobrać tutaj https://www.mql5.com/ru/code/7401) – z parametrami 10, 5, 15. ZigZag może być stosowany bez wsparcia zmodyfikowanej wersji, ale ZigZag Pointer czyni strategię bardziej efektywną. Ustawienia stochastyczne: 11, 5, 5. Ustawienia CCI są standardowe, ale dodano do nich dodatkowe poziomy -90 i +90.

Pozycja kupna jest otwierana, kiedy cena przecina dolną wstęgę Bollingera na poziomie 20.3, oba wskaźniki ZigZag powinny zaznaczać punkt przełamania, Stochastic powinien być poniżej poziomu 20, a CCI poniżej -90. Pozycja sprzedaży jest otwierana, kiedy cena przebija Bollinger Band na poziomie 20.3, oba wskaźniki ZigZag i ZigZag Pointer powinny zaznaczać punkt przełamania, Stochastic powinien być powyżej poziomu 80, a linia CCI powyżej 90.

Wnioski

Commodity Channel Index to klasyczne narzędzie tehanalizy, skuteczny i niezawodny oscylator, który cieszy się dużą popularnością wśród traderów. Skutecznie identyfikuje ekstrema, wyprzedania i wykupienia, cofnięcia, a także najtrafniej wskazuje punkty wejścia na rynek (cała prawda o forexie).

Jedną z jego wad jest to, że podczas silnego trendu CCI zbyt szybko przechodzi z poziomu wykupienia do wyprzedania, więc istnieje ryzyko, że sygnał odwrócenia trendu będzie błędny. Dlatego najlepiej jest używać CCI z innymi wskaźnikami, wykorzystując go oprócz wszystkich innych jego funkcji jako wskaźnik filtrujący fałszywe sygnały.