Wskaźnik fraktali

Opis wskaźnika „Fraktale

Wśród narzędzi analizy technicznej dot. handel forex Wskaźnik Fractals Billa Williamsa zajmuje szczególne miejsce, ponieważ opiera się na szczególnej teorii rynku – teorii fraktali. Mały teoretyczny ekskurs w tym przypadku jest konieczny. Teoria fraktalna opiera się na dwóch prostych w gruncie rzeczy operacjach: kopiowaniu i skalowaniu. Sam termin „fraktal” nie ma ścisłej definicji, ale ma jedną kluczową cechę: samopodobieństwo (rysunek 1):

Rys. 1

Czyli jest to pewna liczba obiektów, z których każdy wygląda jak zbiór jako całość, np. rozgałęzione drzewo, w którym każda gałąź z gałęziami wygląda wizualnie jak całe drzewo. Fraktale są wokół nas, prawie wszystkie zjawiska społeczne, polityczne, ekonomiczne są fraktalne – powtarzające się w różnych skalach. Wahania cen aktywów to również fraktale.

Twórcą teorii fraktali był francuski matematyk Benoit Mandelbrot. Zwrócił on również uwagę na fakt, że wzory fraktalne można zaobserwować w handlu giełdowym. Kiedyś nałożył dzienne wahania cen na wahania z dłuższego okresu i stwierdził, że są one podobne. To właśnie to podobieństwo pozwala mu przewidzieć przyszłe zachowanie cenowe danego waloru.

Z czasem teoria fraktali zyskała wielu zwolenników. Faktem jest, że okazała się ona jedyną twierdzącą, że jest praktycznym podłożem teorii rynku. Przed fraktalami uważano, że na rynku działa wiele obiektów, które reagują na pewne zdarzenia i są korygowane przez przeciwdziałania, czyli system jest zawsze w ruchomej równowadze (cała prawda o forexie). Ale badania już w latach 50. XX wieku pokazały, że model losowych skorygowanych fluktuacji nie zawsze trzyma się empirycznie. XX wieku pokazały, że model losowych fluktuacji nie zawsze trzyma się empirycznie i że silne ruchy cenowe występują zbyt często. To właśnie Mandelbrot zakwestionował teorię losowych fluktuacji i zaproponował własne wyjaśnienie.

Wzór na falę

W teorii fraktalnych ruchów cenowych wykorzystuje się wymiar „D” autorstwa matematyka Feliksa Hausdorffa oraz wskaźnik „H” autorstwa matematyka Harolda Hursta, który odpowiada wymiarowi fraktalnemu Hausdorffa jako D = 2 – H. Wzór ten pokazuje, czy dany trend może się utrzymać w określonym czasie.

To powiedziawszy, na rynku finansowym może występować H = 0,5, kiedy ceny wahają się losowo; H > 0,5, kiedy dominuje wyraźny trend; H < 0,5, ruch płaski. Czyli losowe wahania na rynku nie są konieczne, a pozostałe dwa podstawowe rodzaje ruchu są możliwe, co oznacza, że teoria "losowej równowagi" jest wątpliwa.

Broker	Bonusy	Otwórz konto
1 Pocket Option pocketoption.com 197 opinii	50 % Bonus od depozytu od $100 USD – kod promocyjny WELCOME50	Start
2 RoboForex roboforex.com 76 opinii	Ze strony 25 Do 60 % Podwyższenie depozytu dla pierwszej wpłaty	Start
3 Alpari alpari.com/pl 90 opinii	Cashback Zwrot prowizji, spreadów i innych kosztów	Start
4 NPBFX npbfx.com 62 opinie	100 USD Nagrody w programie lojalnościowym	Start
5 AMarkets er.amarkets.life 93 opinie	20 % Bonus i zwrot gotówki według kodu promocyjnego revieweek23	Start

I teoria fraktalna jest używana jako alternatywa dla niej: cena waha się stale i te wahania powtarzają się niezależnie od okresu czasu, ponieważ rynek nie jest napędzany przez przypadkowych graczy, ale przez handlowców, którzy mają pewne preferencje – sprzedać, kupić lub handlować płasko. Z tego powodu cena może najpierw poruszać się w jednym kierunku (momentum), potem w drugim (korekta), następnie wracać do poprzedniego kierunku i tak dalej. W ten sposób ciągłe wahania tworzą „fale rynkowe”, z których każda przebiega według schematu „impuls-korekta”.

Kilka fal tworzy „średnią” falę, która porusza się zgodnie ze schematem „impuls-korekta”, „średnie” fale tworzą dużą falę. Seria fal w krótkim okresie czasu tworzy trend krótkoterminowy w pewnym „średnim” okresie – trend średnioterminowy; duże fale odzwierciedlają trendy długoterminowe.

Fraktale Billa Williamsa

Teoria fraktali była podstawą pracy jego wskaźnika, Billa Williamsa, słynnego tradera, twórcy kilku bardzo popularnych wskaźniki forex (rys. 2). Do fraktali podszedł kreatywnie, dlatego jego wizja tej teorii była kontrowersyjna i nie wszyscy się z nim zgadzali. Niemniej jednak jego podejście ma również wielu wielbicieli, a wskaźniki Williamsa są wymieniane jako preinstalowane w terminalach handlowych.

Rys. 2

Fraktale Williamsa są używane w uproszczonej formie i reprezentują lokalne ekstrema na minimum 5 słupkach (świece). Tworzą one swoiste wzory na wykresie cenowym, na podstawie których traderzy mogą szybko ocenić sytuację na rynku (analiza forex). Wskaźnik Fractals w terminalu wyświetla te wzory automatycznie i pokazuje kierunek fraktala za pomocą strzałek.

Według Williamsa decyzja o wyjściu z rynku za pomocą wskaźnika Fractals jest podejmowana po zamknięciu ostatniego słupka. Jednak bez względu na to ile jest słupków, pierwsze dwa słupki powinny poruszać się w jednym kierunku, a kolejne dwa w kierunku przeciwnym do pierwszych dwóch. Jest to wzór, który wskazuje, że mamy do czynienia z Fraktalami. Cena po lewej stronie formacji jest ceną momentum, prawa strona pokazuje cenę pullback, różnica pomiędzy tymi cenami jest nazywana „dźwignią”. Im większa dźwignia, tym większy potencjalny zysk.

Zasada działania tego narzędzia jest taka, że zawsze pozostaje w tyle o co najmniej 2 takty. Jest to jedna z jego głównych wad. Z tego powodu nie zaleca się używania Fractals na ramach czasowych mniejszych niż H1, nawet jeśli wielu traderów uważa, że nie można używać tego narzędzia na tej ramie czasowej. W przeważającej części, wskaźnik Fractals jest przystosowany do średnich i długoterminowych ram czasowych.

Wskaźnik fraktali w platformie MetaTrader 5

W MetaTrader 5 wskaźnik Fractals można znaleźć na liście standardowych wskaźników w pasku nawigacyjnym terminala po lewej stronie (rys. 3). Jedynym ustawieniem, które możesz zmienić jest kolor strzałek:

Rys. 3

Fraktale wskaźniki sygnały

Jedną z ważnych zalet wskaźnika Fractals jest to, że pokazuje on lokalne ekstrema i pozwala zobaczyć znaczące poziomy oporu i wsparcia. Jednak to właśnie załamanie tych poziomów zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia fałszywych sygnałów. Duża liczba fałszywych sygnałów jest jedną z typowych negatywnych cech wskaźnika Fractals.

Bill Williams stworzył chyba swój najpopularniejszy wskaźnik, Aligator (rys. 4), właśnie w celu odfiltrowania fałszywych sygnałów. W szczególności zalecał kupno, jeśli wskaźnik Fractals został wybity powyżej „zębów aligatora” (czerwona linia) i sprzedaż, jeśli fraktal został wybity poniżej czerwonej linii. Poziomy są również wykorzystywane do zapobiegania fałszywym sygnałom Fibonacci.

Rys. 4

Fraktale są używane do handlu na załamaniach poziomów, a jeśli cena jest powyżej lub poniżej poziomu pokazanego przez poprzedni fraktal, jest to breakout, zgodnie z założeniami Williamsa. Jeśli cena jest powyżej poprzedniego fraktala, który jest skierowany w górę, jest to „buyers breakout”; jeśli cena jest poniżej poprzedniego fraktala jest to „sellers breakout”. Tak czy inaczej, trader, który widzi te przełamania może otworzyć pozycję.

Innym zastosowaniem wskaźnika fraktali jest wykrywanie trendów. Fraktale wskazujące na kupno są częściej widoczne na wykresie cenowym w trendzie wzrostowym, natomiast fraktale wskazujące na sprzedaż są częściej widoczne na wykresie cenowym w trendzie spadkowym. Jeśli cena nie pokona poprzedniego fraktala, prawdopodobnie wskazuje na flat, potwierdza to formacja fraktala przeciwnego do poprzedniego fraktala.

Strategie handlowe oparte na wskaźniku fraktali

Istnieją strategie forex trading z wykorzystaniem wyłącznie wskaźnika Fractals. Ich stosowanie jest jednak bardzo ryzykowne ze względu na specyfikę tego narzędzia i nie może być zalecane, zwłaszcza dla początkujących traderów (forex bez inwestycji i bez ryzyka).

Najbardziej znaną strategią przy użyciu tego narzędzia jest „Fractals+Alligator” (rys. 5), w której zaleca się użycie dowolnego z klasycznych wskaźników trendu. Pary o średniej zmienności są handlowane na ramach czasowych M15 i wyższych. W tej strategii uważa się, że ważne jest, aby nie handlować przeciwko Aligatorowi.

Rys. 5

Najpierw jesteś proszony o znalezienie co najmniej 5 kolejnych słupków pokazujących wzór o określonej kierunkowości – albo przez niskie, albo przez wysokie, przy czym wysokie lub niskie jest na środkowym słupku. Kupno jest realizowane, kiedy cena przecina linie Aligatora i pojawia się fraktal wzrostowy powyżej „zębów” Aligatora.

Zlecenia otwierane są powyżej ceny zamknięcia baru, który utworzył ten fraktal. Sprzedaż następuje, gdy cena przełamała linie Aligatora i utworzył się fraktal skierowany w dół, poniżej „zębów Aligatora”. Zlecenia otwierane są 2-4 pipsy poniżej ceny zamknięcia fraktala. Strategia nie jest realizowana podczas flat, na co wskazuje przeplatanie się linii Alligatora.

Inna strategia Williamsa wykorzystująca wskaźnik Fractals używa oscylatory forex: Niesamowity oscylator i oscylator akceleratora (rysunek 6):

Rys. 6

Zlecenia kupna są otwierane, kiedy cena porusza się powyżej czerwonej linii Alligatora („zęby”), fraktal jest przełamany w kierunku wzrostowym, ostatnie dwa słupki histogramu Awesome Oscillator są zabarwione na zielono, podobnie jak trzy ostatnie słupki Accelerator Oscillator. Transakcje sprzedaży są otwierane, kiedy cena znajduje się poniżej „zębów” Aligatora, fraktal jest przełamany w kierunku spadkowym, dwie ostatnie kolumny histogramu Awesome Oscillator są zabarwione na czerwono, podobnie jak trzy ostatnie kolumny Accelerator Oscillator.

Kolejna strategia wykorzystuje wskaźnik Fractals, którego sygnały są potwierdzane przez popularne klasyczne narzędzie Zigzag. Wskaźnik ten pokazuje najbardziej znaczące ekstrema, co pozwala odsiać fałszywe sygnały fraktalne. Handel odbywa się na ramach czasowych od M30 i wyżej. Zlecenia kupna są otwierane, kiedy pojawia się fraktal, a Zygzak wyznaczył nowe minimum. Transakcje sprzedaży są realizowane, kiedy pojawia się fraktal wskazujący w górę, a Zygzak pokazuje nowy szczyt.

Jedną z klasycznych strategii z fraktalami jest strategia w połączeniu z poziomami Fibonacciego. Realizuje się ją na ramach czasowych M15 i większych tylko w kierunku trendu. Głównym zadaniem jest prawidłowe przygotowanie siatki Fibonacciego. W tym celu usuwa się wszystkie poziomy oprócz 0.15, -0.15, -0.85, -1.15, czyli na wykresie będzie to wyglądało jak kanał z dwiema liniami po obu jego stronach (rys. 7):

Rys. 7

Strategia jest realizowana w momencie wystąpienia dwóch kolejnych fraktali w tym samym kierunku, w odległości 20-100 pipsów pomiędzy górnym i dolnym fraktalem – ten ostatni nie jest warunkiem koniecznym. Po utworzeniu takich fraktali na wykresie wykreślana jest siatka Fibonacciego. W momencie uformowania się trzeciego fraktala, odpowiednia linia kanału jest przesuwana tak, aby była przez niego rysowana.

Następnie rysowane są dwa dodatkowe poziomy: pierwszy to pozioma linia przechodząca przez drugi fraktal, a drugi to pionowa linia na przecięciu poziomu 0,15 i linii poziomej. I jeśli trend jest wzrostowy, otwierane jest zlecenie kupna, jeśli jest spadkowy, otwierane jest zlecenie sprzedaży. Obowiązują stop-lossy: jeśli kupno – poniżej trzeciego fraktala, jeśli sprzedaż – powyżej niego.

Wniosek

Stosując wskaźnik Fractals, należy przestrzegać kilku zasad. Na przykład uważa się, że formowanie wzorca trwa dłużej i generuje on bardziej wiarygodne Sygnały Forex. Na mniejszych ramach czasowych fraktale generują wiele fałszywych sygnałów. Fraktal reprezentuje początek lub koniec trendu. Jeśli kilka fraktali pojawi się w przeciwnych kierunkach, spodziewaj się, że silny trend uformuje się w kierunku załamania fraktala.

Wskaźnik Fraktali pozwoli Ci zidentyfikować punkty wejścia do transakcji, ale nie jest zalecany dla tych, którzy dopiero zaczynają handlować, ponieważ jest to dość skomplikowane narzędzie do interpretacji (szkolenie z zakresu inwestowania na rynku forex). Nie zaleca się również przewidywania cen przy użyciu tylko go, sam Williams uważał, że wskaźnik ten jest dodatkowym, potwierdzającym sygnały nawet nie jednego, ale innych instrumentów. Ponadto sygnały fraktalne na jednej ramie czasowej są przez wielu uważane za prawidłowe do sprawdzenia na innych ramach czasowych.