Wskaźnik stochastyczny

Co to jest Stochastic?

Stochastyk (Rysunek 1) jest jednym z najbardziej znanych technicznych wskaźnikijeśli nie najsłynniejszym, bo handel na rynku forex. Jest to jeden z klasycznych wskaźników i jest używany w handlu od lat 50-tych, kiedy to został zaproponowany przez George’a Lane’a, prezesa Investment Educators.

Rys. 1

George Lane stworzył stochastyk na podstawie obserwacji rynku, które pokazały, że w trendzie wzrostowym, cena zamknięcia następnej ramy czasowej ma tendencję do zatrzymania się blisko poprzednich maksimów. W trendzie spadkowym, cena zamknięcia następnej ramy czasowej ma tendencję do zatrzymywania się w pobliżu poprzednich niżów. Stochastic oscylator forex jest narzędziem do mierzenia impetu cenowego poprzez porównanie różnicy pomiędzy ceną z bieżącego dnia a notowaniem z pewnego okresu wcześniejszego, wyrażonego w procentach (analiza forex). Standardowy okres stochastyczny wynosi 14 dni i to właśnie w tym okresie wykrywane są ruchy cenowe zamknięcia zakresu „Open” pomiędzy „High” a „Low”.

Wskaźnik stochastyczny składa się z linii %K – szybka i %D – wolna, których wskaźniki tworzą „korytarz” od 0 do 100, przy cenach najwyższych (High) i najniższych (Low). Domyślnie wartości kontroli stochastycznej wynoszą 20 i 80 (Rys. 2), za pomocą których wyznaczane są wykupienie i wyprzedanie aktywów. Poziomy wykupienia i wyprzedania wahają się od 70-80 do 30-20 i 90-10. Solidna krzywa %K jest podstawową dla stochastyki. Kropkowana %D nazywana jest krzywą sygnałową. Okres krzywej %K reprezentuje okres oscylatora. Krzywa D przedstawia prostą średnią ruchomą %K, a jej okres jest okresem krzywej sygnałowej stochastyki. Wyhamowanie – wygładzenie wskaźników %K i %D.

Rys. 2

Cechy wskaźnika Stochastic forex

Stochastic może być stosowany do każdej ramy czasowej. Oscylator o krótszym okresie wykazuje dużą wrażliwość na zmiany cen, ale również generuje wiele fałszywych sygnałów. Wskaźnik długoterminowy generuje najważniejsze sygnały, ale przegapia te małe, wśród których mogą być zyskowne. Jeżeli. strategia handlowa jeśli ma być użyty tylko stochastyk, bardziej racjonalne jest użycie wskaźnika o dłuższym okresie (szkolenie z zakresu inwestowania na rynku forex). Jeśli stochastyk jest używany w połączeniu z innymi wskaźnikami, lepiej jest użyć stochastyka z krótkim okresem. W każdym przypadku parametry stochastyczne są wybierane przez inwestora na podstawie wdrażanej strategii. Przy wyborze parametrów ważne jest, aby wziąć pod uwagę zmienność rynku.

Sygnały stochastyczne

Najpopularniejsze sygnały stochastyczne to zachowanie linii wskaźnika: jeśli linia %K lub %D spadnie poniżej 20 %, a następnie wzrośnie, jest to sygnał kupna. Sygnał sprzedaży odnotowujemy, gdy linia wykresu wskaźnika wznosi się powyżej 80 %, a następnie spada poniżej tej wartości. Do prostych sygnałów należy zaliczyć przecięcie 80% (rys. 3) oraz 20%. W pierwszym przypadku przecięcie interpretowane jest jako sygnał zakończenia trendu wzrostowego i ewentualnego odwrócenia na minus. W drugim przypadku przyjmuje się, że trend spadkowy się kończy i ceny mogą zacząć rosnąć. Wyraźny trend wzrostowy jest wskazywany, gdy wskaźnik jest umiejscowiony pomiędzy 100 a 50, trend spadkowy jest wskazywany, gdy stochastic jest umiejscowiony pomiędzy 0 a 50.

Rys. 3

Sygnałem do wejścia w transakcję, kiedy trend rozwija się w którymś z kierunków, jest przekroczenie przez krzywe oscylatora poziomu 50. Sygnały dywergencji są wymowne, na przykład kiedy ceny osiągają nowe maksima, a stochastic nie aktualizuje poprzednich maksimów. To pokazuje początek trendu spadkowego i jest sygnałem do otwarcia pozycji sprzedaży. Dywergencje na 20% i 80% są uważane za bardziej wiarygodne. Sygnały obszarów wykupienia i wyprzedania: odwrócenie poniżej obszaru wyprzedania jest sygnałem kupna, szczególnie gdy %D przecina się z dołu do góry. Sygnałem sprzedaży jest cofnięcie poniżej granic wykupienia, zwłaszcza gdy %K przecina %D.

Zaloguj się do terminala swojego brokera, dodaj wskaźnik Stochastic do wykresu i zobacz co wyjdzie

Broker	Bonusy	Otwórz konto
1 Pocket Option pocketoption.com 197 opinii	50 % Bonus od depozytu od $100 USD – kod promocyjny WELCOME50	Start
2 RoboForex roboforex.com 76 opinii	Ze strony 25 Do 60 % Podwyższenie depozytu dla pierwszej wpłaty	Start
3 Alpari alpari.com/pl 90 opinii	Cashback Zwrot prowizji, spreadów i innych kosztów	Start
4 NPBFX npbfx.com 62 opinie	100 USD Nagrody w programie lojalnościowym	Start
5 AMarkets er.amarkets.life 93 opinie	20 % Bonus i zwrot gotówki według kodu promocyjnego revieweek23	Start

Strategie Forex wykorzystujące Stochastic

Stochastyk jest używany w tak wielu strategiach, w tym jako główny wskaźnik strategii, co potwierdza jego wartość dla inwestorów. Jedna z popularnych strategii zakłada użycie dwóch stochastyków z różnymi okresami i poziomami. Na przykład, szybki stochastyk (5, 3, 3) i wolny stochastyk (21, 9, 9), z poziomami wyprzedania i wykupienia 20 i 80 (Rysunek 4). Strategia oparta jest na oscylatorze powolnym. Strategia jest realizowana na stałym trendzie.

Sygnał do otwarcia transakcji, w obszarze wyprzedania do kupna, w obszarze wykupienia do sprzedaży, pojawia się, gdy występuje przecięcie linii %K i %D oraz szybki stochastic pojawia się w obszarze wyprzedania lub wykupienia. Szybki stochastyk musi być potwierdzony przez taką samą wartość wolnego stochastyka. Często stochastyka jest wykorzystywana w strategiach wykorzystujących średnią ruchomą. Jedna z takich strategii wykorzystuje stochastykę (5, 3, 3) z dodatkowym poziomem 50 oraz dwie wykładnicze średnie kroczące z okresami 50 i 120. Tylko trend jest przedmiotem handlu.

Rys. 4

Średnia krocząca EMA w tej strategii jest konieczne, aby określić punkt wejścia. Pozycje kupna są otwierane, kiedy EMA (50) > EMA (120), kiedy linia %K przecina linię %D od dołu do góry na poziomie nie wyższym niż 50. Pozycje sprzedaży są otwierane, gdy EMA (120) > EMA (50), gdy linia %K od góry przecina poniżej linię %D na poziomie nie niższym niż 50. Stochastic może być połączony z trzema średnimi kroczącymi. Na przykład z okresami 4, 13 i 50.

Stochastic jest ustawiony na ustawieniach 12, 9, 5, a dwa poziomy – 40 i 60 są monitorowane. Sygnałem do kupna będzie przecięcie przez linie EMA (4) i EMA (13) linii EMA (50) od dołu w górę, linia sygnału stochastycznego powinna przeciąć poziom 60 w tym samym kierunku. Sygnałem do sprzedaży będzie przecięcie przez linie EMA (4) i EMA (13) linii EMA (50) od dołu w dół, linia sygnałowa stochastyki powinna przeciąć poziom 40 od góry w dół.

Strategia używania stochastyki i stochastyki razem jest uważana za prostą Wskaźnik RSI (Rysunek 5). Ustawienia stochastyczne (5, 3, 3), RSI jest ustawiony z okresem 14, z poziomem 50. Sygnał pochodzi z RSI, musi być potwierdzony przez stochastykę. Sygnałem do kupna jest ruch RSI powyżej poziomu 50, który jest potwierdzony przez przecięcie stochastyki z poziomu poniżej 20 w górę. Sygnał do sprzedaży jest wtedy, gdy RSI przecina się poniżej poziomu 50, a stochastics musi przekroczyć poziom 80 w dół.

Strategia stochastic+ADX+rolling averages jest często używana do scalpingu. Wskaźnik stochastyczny jest ustawiony ze standardowymi ustawieniami 5, 3, 3, z dodatkowym poziomem 50. Oscylator ADX jest ustawiony z okresem 14, z dodatkowym poziomem 20%. A na Plan lekcji wyznaczono trzy wykładnicze suwaki o okresach 5, 15, 30.

Rys. 5

Sygnałem do kupna byłoby pokonanie %K, która przecięła od dołu poziom 50, umieszczenie linii ADX powyżej poziomu 20% oraz ułożenie średnich kroczących z góry na dół w następującej kolejności: 5 (EMA), 15 (EMA), 30 (EMA). A %K przecina poziom 50 w dół, podczas gdy linia ADX jest umieszczona powyżej poziomu 20%, a średnie kroczące są ułożone w następującej kolejności od góry do dołu: 30 (EMA), 15 (EMA), 5 (EMA). Inna strategia krótkoterminowa zakłada wykorzystanie stochastyki (5, 3, 3), RSI (14), Oscylator MACD (domyślnie) ze średnimi kroczącymi WMA (5), SMA (10) na 10-minutowej ramie czasowej.

Sygnałem kupna dla tej strategii jest sytuacja, kiedy linia WMA (5) przecina linię SMA (10) od dołu, podczas gdy stochastic wskazuje na ruch w górę, RSI jest powyżej 50, MACD jest powyżej 0, a jego średnie przecinają się w kierunku wzrostowym. Jako sygnał Sell, linia WMA (5) przecina od góry linię SMA (10), podczas gdy stochastic wskazuje na ruch w dół, RSI jest poniżej 50, MACD jest poniżej 0, a jego średnie przecinają się w kierunku spadkowym. Stochastic jest używany w strategiach z Wskaźniki Williamsa (rys. 6).

Na przykład jeden z nich oprócz stochastyki używa wskaźnika RSI i wskaźnika Williams %R. Stochastic jest ustawiony z ustawieniami (30, 8, 18), RSI z okresem 21, Williams Percent Range (% R) jest ustawiony domyślnie. Pierwszym krokiem jest określenie, który trend dominuje na rynku. Trzy ramy czasowe są brane pod uwagę dla tej strategii: H4, H1 i M15. Pierwszy sygnał na ramie czasowej H4 jest zaznaczany podczas procesu transakcyjnego, który powinien być potwierdzony przez sygnał na H1, a następnie na M15. Transakcja jest otwierana tylko wtedy, kiedy sygnały ze wszystkich trzech ram czasowych są zgodne.

Rys. 6

Jeśli RSI jest powyżej 50, stochastic wskazuje na wzrost, a ceny spadają (czyli występuje dywergencja), a Williams% R jest bliski -80, oznacza to, że panuje trend wzrostowy. Jeśli RSI jest poniżej 50, stochastic potwierdza trend spadkowy, a Williams% jest bliżej -20, oznacza to, że panuje trend spadkowy. Poszukiwanie konkretnych punktów wejścia na rynek zaczyna się od Williams Percent Range (% R) z potwierdzeniem innych wskaźników. Inna strategia wykorzystuje w połączeniu ze stochastyką Wstęgi Bollingera, Bollinger Bands (rysunek 7).

Wskaźniki są zainstalowane z ustawieniami standardowymi. Handel odbywa się na wykresach czasowych od M15 do H1. Sygnał do kupna jest wtedy, kiedy cena przecina dolną linię Bollinger Bands, podczas gdy szybka krzywa stochastyczna przecina wolną od dołu do góry. Sygnał do sprzedaży byłby, gdyby cena przecięła górną linię Bollinger Bands, podczas gdy szybka krzywa stochastyczna przecina wolną linię stochastyczną w dół.

Rys. 7

Stochastic jest również używany w strategiach z Liczby Fibonacciego. Na przykład, ta strategia jest stworzona dla ramy czasowej H1 dla aktywów o wysokiej zmienności. Ustawienia stochastyczne (14,3,3), ale tylko z jedną linią – %K. Siatka Fibonacciego jest rozciągnięta od low do high z poprzedniego dnia. W tej strategii należy czekać, aż cena przebije wyż lub niż z poprzedniego dnia handlowego. Stochastic powinien potwierdzić sygnał. Jeśli otwierana jest pozycja kupna, stochastic musi przeciąć poziom 80; jeśli otwierana jest pozycja sprzedaży, stochastic musi przeciąć poziom 20. Transakcje są zamykane częściowo lub całkowicie na poziomie Fibonacci 161.8%.

Wnioski

Stochastic jest uważany za jeden z najbardziej skutecznych oscylatorów handlowych. Jest używany na wszystkich ramach czasowych i prawie wszystkich aktywach. Stochastic charakteryzuje się standardowymi wadami oscylatorów – opóźnione sygnały i generowanie fałszywych sygnałów. Można je jednak zminimalizować, dostosowując stochastic do konkretnej strategii. Optymalnym rozwiązaniem byłoby użycie stochastyka z innymi wskaźnikami, przede wszystkim ze wskaźnikami trendu. W tym przypadku efektywność stochastyki jest zauważalnie wyższa.