Oscylator Average Directional Movement Index (ADX)

Opublikowano:21 września 2019 Aktualizacja:4 stycznia 2024

Opis oscylatora Average Directional Movement Index

Average Directional Movement Index (ADX, Rysunek 1) jest oscylatorem, który mierzy siłę trendu. Oscylator opiera się na teorii tradera Wellesa Wildera, którą przedstawił w swojej książce „Nowe koncepcje w technicznych systemach transakcyjnych” jeszcze w latach 70-tych. 20 в.

ADX nie jest samodzielnym wskaźnikiem, jest częścią systemu, w skład którego wchodzi również wskaźnik ruchu kierunkowego (DMI).

Opis oscylatora Average Directional Movement Index

Rys.1

Główną cechą oscylatora ADX jest to, że mierzy on jedynie siłę trendu, ale nie jego kierunek. Dlatego też jest on wykorzystywany do identyfikacji początku nowej formacji trendu.

ADX to. oscylator forex, którego wartości wahają się od 0 do 100, choć ruchy powyżej 60 są rzadkie. Jeśli wartość jest poniżej 20, to znaczy, że trend jest słaby. Jeśli wartość jest powyżej 40, oznacza to, że trend jest silny. Odpowiednio, jeśli wskaźnik przecina się powyżej 20, oznacza to, że trend jest w toku. Jeśli 40 zostanie przecięte od góry do dołu, wskazuje to, że trend słabnie.

ADX składa się z linii wykreślonej względem maksymalnych słupków +DMI, linii wykreślonej względem minimalnych słupków -DMI oraz samej linii ADX.

Zdolność oscylatora ADX do określania siły trendu pozwala dostrzec najlepszy czas na wejście na rynek w celu zakupu i sprzedaży oraz czas na zablokowanie zysków. Empirycznie stwierdzono, że ADX działa optymalnie po okresie konsolidacji i nieszczególnie dobrze po gwałtownym ruchu przeciwko kluczowemu trendowi.

Jest też praktycznie udowodnione, że najbardziej informacyjne sygnały wskaźnik forex Działa on na ramach czasowych od H4 wzwyż, co nie wyklucza jego zastosowania na innych ramach czasowych, jednak z mniejszą skutecznością. Wskaźnik Average Directional Movement Index jest dość popularny, dlatego jest preinstalowany w terminalach handlowych. Na przykład w MT5 znajduje się on na liście głównych w lewym panelu nawigacyjnym.

Zaloguj się do terminala swojego brokera, dodaj oscylator ADX do grafiki i zobacz co wyjdzie

Broker Bonusy Otwórz konto
1

50 %

Bonus od depozytu od $100 USD – kod promocyjny WELCOME50
2

Ze strony 25 Do 60 %

Podwyższenie depozytu dla pierwszej wpłaty
3

Cashback

Zwrot prowizji, spreadów i innych kosztów
4

100 USD

Nagrody w programie lojalnościowym
5

20 %

Bonus i zwrot gotówki według kodu promocyjnego revieweek23

 

Średnie sygnały indeksu ruchu kierunkowego

Podstawowym sygnałem wskaźnika ADX jest wzrost jego wartości, co świadczy o powstaniu trendu (rysunek 2). Jeżeli +DI wzrasta wyżej, gdy ADX rośnie, DI jest sygnałem kupna. Jeśli +DI spada poniżej – DI przy rosnącym ADX jest sygnałem sprzedaży. (Forex signals).

Średnie sygnały indeksu ruchu kierunkowego

Rys.2

Jeśli +DI jest wyższe niż – DI, podczas gdy ADX maleje, oznacza to, że należy podjąć zysk. Należy również podjąć zyski, gdy +DI jest poniżej – DI, a ADX maleje. Również sygnałem do podjęcia zysków jest sytuacja, gdy wskaźnik osiągnie poziom 50, gdyż wartości te wskazują na zakończenie trendu.

Jeśli ADX wznosi się z poziomu poniżej 15 i przecina +DI lub – DI, potwierdza to istniejący trend. Seria szczytów ADX, które mogą być wizualnie monitorowane, ma charakter informacyjny. Na przykład, seria szczytów, każdy wyższy od poprzedniego, wskazuje, że siła trendu rośnie. Seria malejących szczytów wskazuje na spadek siły trendu.

Pracując na sygnałach ADX należy pamiętać o regule ekstremów, którą Wells Wilder opracował dla tego wskaźnika. Punktem ekstremalnym dla sygnału kupna jest maksymalna cena przekroczenia dnia, natomiast dla sygnału sprzedaży jest to odpowiednio cena minimalna. Punkt ekstremalny służy do sprecyzowania warunków wejścia na rynek (handel forex).

Na przykład, pozycje kupna są otwierane, kiedy cena jest powyżej punktu ekstremalnego, a pozycje sprzedaży są otwierane, kiedy cena jest poniżej punktu ekstremalnego. Jeśli cena nie przekroczy punktu ekstremalnego, to rozpoczęcie handlu jest uważane za nieracjonalne.

Wszystko o forexie

 

Strategie z ADX

Najprostsza strategia, wykorzystująca Average Directional Movement Index, polega na wykryciu pojawienia się trendu i monitorowaniu zachowania wskaźnika, samodzielnie decydując kiedy i jakie pozycje otworzyć w oparciu o siłę trendu. Ale ta strategia nie jest niezawodna, dlatego ADX jest używany z innymi wskaźnikami (strategie forex).

Strategia (rysunek 3) wykorzystująca wskaźniki ADX i MACD wykonywana jest na ramie czasowej M15 i wyższej. W tym przypadku ustawione są następujące parametry: ADX(14), MACD(5,25,9), MA(9), dodatkowo ustawiony jest również prosty wskaźnik przesuwny o okresie 9.

Strategie z ADX

Rys.3

Głównym wskaźnikiem w realizacji strategii będzie MACD, który będzie pokazywał kierunek handlu. ADX jest tak ustawiony, że linie sygnałowe DI- DI+ nie są widoczne na wykresie. Na ADX nakładana jest średnia krocząca MA (9).

Krzyż ADX c MA od dołu do góry z pozytywnym MACD będzie sygnałem kupna. Jeśli MACD jest negatywny, będzie to sygnał sprzedaży. Następnie oceniane są kolejne sygnały – jeśli kolejny sygnał jest przeciwny do poprzedniego, transakcja jest zamykana. Jeśli sygnał pokrywa się z poprzednim, otwierane jest nowe zlecenie.

Druga strategia (Rysunek 4) wykorzystuje ADX i wskaźnik ATR. Przypomnijmy, że wskaźnik ATR (Average True Range) pokazuje zmienność poprzez zakresA maksymalnych i minimalnych wahań cen oraz cen zamknięcia. Wskaźnik ten również został opracowany przez Wildera.

Strategie z ADX i ATR

Rys.4

Wskaźniki są ustawione za pomocą ATR (11), średniej kroczącej z okresem 21 nałożonej na ATR, ADX (14). Sygnały do kupna są wtedy, kiedy wskaźnik ADX jest powyżej 25, kiedy wskaźnik ATR jest powyżej MA, a +DI musi przeciąć -DI. Sygnał sprzedaży jest wtedy, kiedy wskaźnik ADX jest powyżej 25, kiedy wskaźnik ATR jest poniżej średniej kroczącej i DI musi przeciąć +DI.

Poniższa strategia (rysunek 5) oparta jest na ADX oraz dwóch wykładniczych średnich kroczących. Na wykresie naniesione są EMA z okresem 4, EMA z okresem 11 oraz ADX z okresem 13 – należy zwrócić na to uwagę, ponieważ standardowy okres ADX wynosi 14.

Strategie z ADX i EMA

Rysunek 5

Sygnałem kupna byłoby +DI powyżej -DI, wskaźnik ADX powinien być umieszczony powyżej poziomu 22, a EMA (4) powinna krzyżować się z dołu do góry. EMA (11). Aby otworzyć pozycję, ważne jest, aby wszystkie trzy opisane warunki zostały w pełni spełnione.

Aby otworzyć zlecenie sprzedaży, +DI musi być umieszczone poniżej -DI, ADX musi być powyżej poziomu 22, a EMA (4) musi przeciąć EMA (11) od dołu do góry. Pozycja powinna zostać zamknięta, gdy EMA przecinają się w kierunku przeciwnym do sygnału.

Poniższa strategia (wykres 6) wykorzystuje Oscylator Stochastyczny oraz wykładnicze średnie kroczące wraz z ADX. Strategia jest przeznaczona dla ram czasowych M15 i wyższych. Ustawienia ADX są standardowe – okres 14, poziom 20. EMA o okresach 30, 15 i 5 są również stosowane na wykresie. Stochastic jest ustawiony z dodatkowym poziomem 50.

Strategie z ADX i Stochastic

Rys.6

Pozycje sprzedaży są otwierane, kiedy ADX przecina poziom 20 od dołu do góry, następuje następująca kolejność, od dołu do góry: EMA (5), EMA (15), EMA (30) od dołu do góry, przy czym stochastics przecina poziom 50 od góry do dołu. Pozycje kupna są otwierane w przeciwnych warunkach dla wszystkich wskaźników, z wyjątkiem ADX, który, tak jak w pierwszym przypadku, musi przeciąć poziom 20 od dołu do góry.

Istnieje również strategia, w której ADX jest sparowany z prostą MA, która działa najlepiej, kiedy ADX rośnie. Jest też strategia, w której ADX jest sparowany tylko ze stochastykiem. W tym przypadku optymalne wyniki będą podczas pracy w płaskim ruchu, jeśli trend jest rosnący – co widać po ADX, to stochastyka będzie generować fałszywe sygnały.

Istnieje strategia, która wykorzystuje wskaźnik RSI wraz z ADX i EMA. Strategia ta jest realizowana na ramach czasowych od H1 wzwyż. Przypomnijmy, RSI jest wskaźnikiem siły względnej, został on również opracowany przez Wildera. RSI pokazuje, czy aktywo jest wyprzedane lub wykupione. W tej strategii RSI jest używany z okresem 25 lub 14. ADX jest używany ze standardowymi parametrami.

Pozycje kupna są otwierane, kiedy ceny pozostają powyżej EMA (20), linia RSI jest powyżej 50, ale poniżej 70 i główna linia ADX jest powyżej 20. Pozycje sprzedaży w tej strategii są otwierane, kiedy ceny pozostają poniżej EMA (20), linia RSI jest poniżej 50, ale powyżej 30 i główna linia ADX jest również powyżej 20. Tylko jedna pozycja może być otwarta w tej strategii, a kolejna pozycja może być zamknięta po całkowitym zamknięciu poprzedniej.

Wskaźnik ADX jest używany w strategii z Parabolic SAR (PSAR). Strategia wykorzystuje linie +DI, -DI. Parametry dla Parabolic to 0.02; 0.2, ADX jest ustawiony na 50. Pozycje kupna są otwierane, kiedy linia +DI jest powyżej -DI i PSAR pokazuje, że długa pozycja może być otwarta. Pozycje sprzedaży są otwierane, kiedy linia +DI jest powyżej -DI i sygnał jest potwierdzony przez Parabolic. Jeśli linie +DI i -DI ponownie się przetną, a ADX pokazuje przecięcie 25, wyjdź z transakcji.

Inna strategia (Rys.7) wykorzystuje wskaźnik ADX wraz z Stochastyczna i narzędzie takie jak Heiken Ashi. Wskaźnik Heiken Ashi jest odmianą świec japońskich, która posiada bardziej dokładne sygnały. Strategia jest realizowana na ramach czasowych M5 i wyższych. Wskaźnik ADX jest ustawiony z okresem 14, parametry stochastyczne 5, 3, 3.

Pozycje kupna otwieramy, gdy cena znajduje się powyżej średniej kroczącej Heiken Ashi, a na wykresie widoczne są dwa słupki wskazujące na trend wzrostowy. ADX powinien być umieszczony powyżej 20, a stochastyka powinna być skierowana w górę. Aby wejść do sprzedaży, cena powinna być poniżej średniej kroczącej Heiken Ashi, a na wykresie widoczne są dwa słupki wskazujące na trend spadkowy. ADX jest umieszczony poniżej 20, stochastyk pokazuje trend spadkowy.

Strategie z ADX i Heiken Ashi

Rys.7

 

Wnioski

Wskaźnik ADX może być bardzo przydatny w tradingu, ponieważ pozwala wykonać bardzo ważne zadanie: zidentyfikować początek i koniec trendu. To znacznie zmniejsza ryzyko podczas handlu. Wskaźnik ADX jest również skuteczny jako filtr w strategiach z wieloma wskaźnikami.

Jednak ADX ma kilka poważnych wad, które należy wziąć pod uwagę podczas pracy z nim. Ogólnie rzecz biorąc, wskaźnik ten jest zawodny podczas długich trendów lub gdy występuje duża zmienność, ale nie jest jasne, w którym kierunku zmierza trend. Ponadto sygnał zwrotnicy -DI i +DI jest bardzo często fałszywy, w każdych warunkach.

W praktyce okazało się, że wskaźnik ADX jest dość informacyjny i dokładny tylko wtedy, gdy przed utworzeniem się trendu panował ruch płaski. ADX może dawać sygnały z dużym opóźnieniem, ponieważ formuła wskaźnika zakłada podwójne wygładzenie danych.

Wydajność narzędzia takiego jak Average Directional Movement Index (ADX) jest szacowana na zaledwie 60%. Dlatego powinien być używany tylko w połączeniu z innymi wskaźnikami.

Zostawić opinię

Opinia

Mapa witryny