Oscylator Demark

Opis oscylatora Demark

Wskaźnik Demark (rys. 1), częściej nazywany DeMarker, został opracowany przez Thomasa R. Demarka, wybitnego teoretyka i praktyka tradingu, i opisany w jego książce „The New Science of Technical Analysis”.

Rys. 1

Celem Demark było stworzenie wskaźnika wykupienia i wyprzedania dla dynamiki popytu, który pokazywałby również stopień ryzyka kupna i sprzedaży. W ten sposób nowy wskaźnik forex nie powinien mieć typowych wad podobnie skoncentrowanych instrumentów. Wskaźnik Demark pokazuje możliwą zmianę trendu, gdy cena zbliża się do ekstremów i opiera się na zasadzie porównania maksimum dla danego interwału z maksimum z poprzedniego okresu.

Wzór Demarkera jest dość złożony i zawiera kilka etapów. Najpierw obliczany jest indeks maksimum DeMax i, który pokazuje o ile aktualne maksimum jest wyższe od poprzedniego, korzystając ze wzoru: jeśli HIGH i > HIGH i – 1, to DeMax i = HIGH i – HIGH i – 1, w przeciwnym razie DeMax i = 0, gdzie:

• HIGH i jest maksymalną ceną bieżącego słupka;
• HIGH i – 1 to maksymalna cena poprzedniego baru.

DeMin i określa się wówczas, o ile aktualne minimum jest mniejsze od poprzedniego, korzystając ze wzoru: jeśli LOW i < LOW i – 1, to DeMin i = LOW i – 1 – LOW i, w przeciwnym razie DeMin i = 0, gdzie:

• LOW i jest ceną minimalną bieżącego słupka;
• LOW i – 1 to cena minimalna poprzedniego baru.

Po obliczeniu minimów i maksimów wyznacza się wskaźnik DeMarker i, korzystając ze wzoru DMark(i) =. SMA(DeMax, N)/(SMA(DeMax, N) +SMA(DeMin, N)), gdzie SMA to prosta średnia krocząca, N to liczba okresów średniej kroczącej.

Standardowy okres Demarkera to początkowo 13 dni, ale autor opisał wskaźnik jako skuteczny również dla innych okresów. W terminalach handlowych standardowym okresem jest częściej 14. Dłuższe okresy Demarkera mogą być używane do identyfikacji długoterminowego trendu, krótsze okresy są używane do otwierania pozycji trendowych.

Wstępnie ustawione granice wykupienia i wyprzedania dla oscylatora to 0,7 (70%) i 0,3 (30%), ale można je również dostosować do konkretnej strategii, choć nie jest to zalecane dla początkujących (rysunek 2):

Rys. 2

Oscylator Demark w platformie MetaTrader 5

Nie wszystkie systemy handlowe zawierają oscylator Demarker, ale na przykład MT5 ma go jako preinstalowane narzędzie. Można go pobrać z paska nawigacyjnego po lewej stronie i zmienić jego parametry okresu i poziomu.

Zaloguj się do terminala swojego brokera, dodaj oscylator Demark do wykresu i zobacz co wyjdzie

Broker	Bonusy	Otwórz konto
1 Pocket Option pocketoption.com 197 opinii	50 % Bonus od depozytu od $100 USD – kod promocyjny WELCOME50	Start
2 RoboForex roboforex.com 76 opinii	Ze strony 25 Do 60 % Podwyższenie depozytu dla pierwszej wpłaty	Start
3 Alpari alpari.com/pl 90 opinii	Cashback Zwrot prowizji, spreadów i innych kosztów	Start
4 NPBFX npbfx.com 62 opinie	100 USD Nagrody w programie lojalnościowym	Start
5 AMarkets er.amarkets.life 93 opinie	20 % Bonus i zwrot gotówki według kodu promocyjnego revieweek23	Start

Sygnały oscylatora demarkera

Demarker generuje następujące podstawowe sygnały forex Poniżej przedstawiono niektóre ze strategii handlowych, które można wykorzystać jako punkt odniesienia: przełamanie poziomów oporu/wsparcia, wyjście ze stref wyprzedania i wykupienia, dywergencja i formacja wzorcowa.

Strefy wykupienia i wyprzedania wskaźnika znajdują się na poziomach 0,3 i 0,7. W związku z tym przekroczenie przez wskaźnik poziomu 0,7 w dół może być sygnałem sprzedaży, natomiast przekroczenie poziomu 0,3 w górę może być sygnałem kupna.

Dywergencja to klasyczne u oscylatory dla forex sygnał, jest on również bardzo skutecznie wykorzystywany z Demarkerem. Jeśli ceny osiągają nowe maksimum, a Demarker pokazuje nowe maksimum poniżej poprzedniego, jest to bycza dywergencja, która wskazuje na zbliżające się przejście z trendu wzrostowego na spadkowy. I odwrotnie, kiedy ceny osiągają nowy niż, a Demarker pokazuje wyższy niż poprzedni wyż, jest to niedźwiedzia dywergencja, wskazująca na możliwy początek trendu wzrostowego.

Ponadto wskaźnik może pokazać potrójną dywergencję, kiedy dywergencja jest zaznaczona na trzech ekstremach z rzędu i ten sygnał jest uważany za bardziej dokładny niż „normalna” dywergencja. Na wykresie wskaźnika Demark wykreślone są linie trendu, które opierają się na wyżach i niżach. Kiedy dolna linia wsparcia zostaje przebita, może to być sygnał do sprzedaży. Kiedy górna linia oporu zostanie przełamana, może to być sygnał do kupna.

Tworzy również klasyczne wzory wykresów, takie jak „trójkąt”, „głowa i ramiona”, „flaga”, „klin” i inne. Interpretacja tych formacji różni się od interpretacji wykresu cenowego, więc aby z nimi pracować trader powinien być przeszkolony w zakresie konto demo i mają wystarczające doświadczenie handel forex.

Strategie handlowe oparte na oscylatorze Demark

Wskaźnik Demark jest aktywnie wykorzystywany w wielu strategie forex. Można go wykorzystać do przewidywania dynamiki cen zarówno w krótkim, jak i długim okresie. W długim terminie pozwala zidentyfikować główny trend i pomaga odfiltrować fałszywe sygnały.

Oscylator może być używany z innymi wskaźnikami Demark, w szczególności REI (extended range index, rysunek 3), ale najczęściej stosuje się go z różnymi typami średnich kroczących:

Rys. 3

Na przykład, Demarker jest stosowany w strategii z prostą średnią kroczącą SMA. Strategia jest realizowana na 15 minutowej ramie czasowej. Pozycja kupna jest otwierana, kiedy Demarker o wartościach pomiędzy 0 i 0.3 wychodzi poza obszar wyprzedania i SMA powinna wskazywać w górę. Pozycja sprzedaży jest otwierana, kiedy Demarker o wartościach od 1 do 0.7 wychodzi poza strefę wykupienia i SMA jest skierowana w dół (Rysunek 4):

Rys. 4

Jedna strategia na wyraźnym trendzie wykorzystuje wykładniczą średnią kroczącą wraz ze wskaźnikiem Demarker. EMA z okresem 60 (rysunek 5). Cena powinna znajdować się poniżej sygnalnej EMA skierowanej w dół. Sygnał do otwarcia pozycji sprzedaży pojawia się, kiedy Demarker przechodzi na terytorium wykupienia i przecina poziom 0.7.

Rys. 5

Przeciwnie, przecięcie Demarkera na poziomie 0,3 i ułożenie EMA wskazujących w górę jest sygnałem do otwarcia pozycji kupna.

W strategii, która stosuje MACD (rys. 6) oraz Demarker, wskaźniki te wzajemnie się uzupełniają. MACD pokazuje ekstrema, pracuje w nim szybka średnia krocząca i wolna średnia krocząca. Szybka średnia krocząca ocenia trend krótkoterminowy, wolna średnia krocząca ocenia trend długoterminowy, dywergencje między nimi potwierdzają trendy.

Rys. 6

Demarker w tej strategii jest potrzebny, aby wskazać punkty wejścia. Pozycje sprzedaży są otwierane, kiedy Demarker jest ustawiony w strefie wykupienia, a MACD jest na maksimum.

Oprócz Demarkera i MACD, druga strategia wykorzystuje również Wskaźnik zygzakowy (rys. 7). Przeprowadza się ją przez ekstrema, odcinając nieistotne odczyty cen. Wartości zygzaków, szczyty histogramu MACD oraz strefy wykupienia lub wyprzedania zbiegają się. Pozycje otwierane są na miejscu stref wykupienia lub wyprzedania zaznaczonych przez wskaźnik Demarker. Inne wskaźniki potwierdzają ten sygnał.

Rys. 7

Demarker jest popularnym oscylatorem, dlatego posiada wiele różnych modyfikacji, które są wykorzystywane w różnych strategiach, np. wersja Cronex T DeMarker czy wskaźnik Heiken Ashi Smoothed (rysunek 8).

Wskaźnik Heiken Ashi Smoothed jest modyfikacją standardowego Heiken AshiWskaźnik ma możliwość zmiany parametrów średnich kroczących i ich metod uśredniania. Zwiększa to czułość wskaźnika zarówno przy śledzeniu trendów długoterminowych, jak i przy śledzeniu niewielkich wahań cen. Cronex T DeMarker jest bardziej zaawansowaną modyfikacją Demarkera, który jest przedstawiany w postaci histogramu o różnych kolorach, który jest zbudowany na wskaźnikach z dwóch linii średnich kroczących.

Plik instalacyjny Cronex T DeMarker dla MT4 można pobrać za pośrednictwem „Marketu”, natomiast dla MT5 można znaleźć plik w źródłach stron trzecich, sprawdzając jego bezpieczeństwo przed pobraniem. Cronex T DeMarker jest wgrywany na wykres cenowy poprzez podsekcję „Katalog” w sekcji „Plik”. Wskaźnik jest uruchamiany po restarcie terminala.

Strategia wykorzystuje Heiken Ashi Smoothed jako sygnał do otwierania pozycji, natomiast wskaźnik służy jako ich potwierdzenie. Strategia jest realizowana na ramach czasowych od M15 do H4. W ustawieniach Heiken Ashi Smoothed, parametr MaPeriod jest ustawiony na 12, parametr DeMarker jest ustawiony na 36.

Pozycje kupna są otwierane, gdy Heiken Ashi Smoothed pokazuje zielone świece tworzące się poniżej ceny – wskazuje to na trend wzrostowy. W tym samym czasie na tego typu oscylatorze niebieska linia Cronex T DeMarker przecina wielokolorową linię od dołu, a wskaźnik tworzy świece powyżej linii zerowej.

Rys. 8

Odpowiednio, jeśli wskaźnik Heiken Ashi Smoothed pokazuje czerwone świece powyżej ceny, wskazuje to na formację trendu spadkowego i jest sygnałem do sprzedaży. Sygnał jest potwierdzony przez niebieską linię Cronex T DeMarker przecinającą wielokolorową linię od góry w dół.

Demarker może być stosowany w strategiach z bardzo popularnym wskaźnikiem Stochastyczna. W tym celu stosuje się Demarker o bardzo długim okresie, aby jak najdokładniej określić trend. Stochastic służy do wejścia w trend pod koniec okresu korekty ceny, biorąc pod uwagę linie %K – jej szybką i %D – jej wolną.

Na przykład okres Demarkera jest ustawiony na 50, sygnał do otwarcia pozycji będzie wtedy, gdy wskaźnik wyjdzie poza strefę 0,5. Stochastic jest ustawiony z parametrami: %D – 6, %K – 20, opóźnienie – 5. Według Stochastica cena jest stosunkowo niska w trendzie wzrostowym i stosunkowo wysoka w trendzie spadkowym. Pierwszym sygnałem zarówno dla sprzedaży jak i kupna będzie ruch ceny z powrotem w kierunku głównego trendu po wyczerpaniu korekty. Jeżeli Demarker znajduje się poniżej 0,5, główna linia Stochastic porusza się powyżej wartości 70, linia sygnałowa znajduje się poniżej linii głównej – jest to sygnał do sprzedaży.

Wnioski

Oscylator Demarker nie jest standardowym narzędziem, ale zyskał już szacunek traderów, ponieważ ma wiele zalet. Jest dość łatwy w użyciu, dobrze odfiltrowuje fałszywe sygnały, pokazuje strefy wykupienia i wyprzedania oraz umożliwia pracę nad wzorcami graficznymi.

Demarker pewnie pokazuje sygnały z jednoznaczną interpretacją i pozwala skutecznie handlować na odwróceniach. Wyróżnia się minimalnym opóźnieniem danych w porównaniu z wieloma innymi wskaźnikami. Jednocześnie ma pewne wady typowe dla oscylatorów, na przykład wiele fałszywych sygnałów na początku trendu. Dlatego też najlepiej używać go w połączeniu z innymi instrumentami. W tym przypadku Demarker może naprawdę poprawić efektywność handlu.