Handel na ADX i Parabolic SAR

Paraboliczny SAR i ADX to dwa wskaźniki, które doskonale się uzupełniają. Podwójne filtrowanie sygnałów pozwala na większą skuteczność w porównaniu do używania tych narzędzi pojedynczo. Instrukcja dla handel przy użyciu Paraboli Na naszej stronie internetowej przedstawiliśmy już ogólny zarys tego zagadnienia. W tym artykule skupimy się głównie na przeglądzie Wskaźnik ADXktóry został niedawno dodany do terminal INTRADE.BAR.

Krótka dygresja historyczna

Twórca wskaźnika, Wells Wilder, przedstawił ADX w swojej własnej książce, wydanej 40 lat temu w USA. Publikacja skupiała się na nowych koncepcjach analiza techniczna. W centrum uwagi czytelnika znajduje się nowy wskaźnik. Jednak autor przeznaczył osobny dział na przegląd możliwości systemu parabolicznego – Parabolic SAR. Dlatego to połączenie nie zostało wybrane przypadkowo. Instrumenty naprawdę doskonale się uzupełniają.

Warto zauważyć, że Wells Wilder wniósł znaczący wkład w rozwój analizy technicznej na współczesnych rynkach finansowych. Opracował kilkadziesiąt systemów, które w czasach współczesnych stały się podstawą wskaźników analizychanicznej i automatycznych systemy transakcyjne. Jego zasługi zostały docenione przez Financial World, który w połowie lat 80. uznał Wildera za najwybitniejszego analityka, który opracował więcej narzędzi do analizy niż ktokolwiek inny.

Przegląd wskaźnika

• ADX jest skrótem od „Directional Movement System”. W jego skład wchodzi jednak kilka instrumentów. Wskaźnik składa się z trzech krzywych w osobnym oknie
• +DI (zielony) to krzywa pokazująca siłę pozytywnego ruchu na wykresie;
  -DI (kolor czerwony) to podobna linia, której budowa jest zdeterminowana przez ruch negatywny;
• ADX (biały) to średnia krzywa pokazująca skumulowaną moc indeksu kierunkowego.

Oprócz trzech rozpatrywanych wartości, istnieją wartości pomocnicze wykorzystywane w formule obliczeniowej. Są to ATR – prawdziwy interwał, DX i ADXR – średni wskaźnik ruchu bezkierunkowego i jego moc. Wskaźnik dodatkowo posiada histogram, który pokazuje kiedy krzywe +DI i -DI przecinają się.

W ustawieniach można zmienić okres bazowy i współczynnik wygładzania. Zwiększenie współczynnika wygładzania zmniejsza czułość. Wskaźnik zaczyna reagować z opóźnieniem, biorąc pod uwagę najbardziej znaczące trendy cenowe.

Sygnały wskaźnikowe

Wskaźnik kierunkowy jest bardziej złożonym systemem niż kombinacja krzywych, które się przecinają. Obecność trzech linii zapewnia 9 różnych kombinacji. Głównym sygnałem jest przecięcie dwóch głównych krzywych, które mają czerwony i zielony kolor wypełnienia.

Zasady są proste: jeśli linia -DI (czerwona) jest powyżej +DI (zielona), to rynek jest w aktywnym trendzie wzrostowym. Jeśli jest odwrotnie, trend jest odpowiednio negatywny.

Dla wygody traderów dodano histogram, który oprócz punktu przecięcia wyraźnie pokazuje dywergencję pomiędzy dwoma głównymi krzywymi wskaźnika. Ujemne słupki oznaczają spadek ceny, dodatnie zielone słupki oznaczają wzrost.

Powyższe zdjęcia ilustrują klasyczne sygnały ADX, uzupełnione o filtr Parabolic. Początkującym zaleca się rozpoczęcie od tej kombinacji. Bardziej doświadczeni traderzy często używają ADX jako kompletnego standalone, ale również polegają na innych sygnałach ADX oprócz głównego.

Linia ADX, która ma biały kolor wypełnienia, pokazuje bezpośrednio siłę trendu. Im wyżej znajduje się ona w oknie wskaźnika, tym silniejszy jest trend. Krzywe poruszają się w obszarze umownie podzielonym przez 100 jednostek. Standardowa interpretacja położenia linii jest następująca:

• 0-25: minimalna zmienność rynku, płaska;
• 25-35: pojawienie się trendu i początek nowej tendencji ruchowej;
• 35-50: najbardziej aktywna faza ruchu rynku;
• 50-100: maksymalna wartość wskaźnika, ostateczne pchnięcie rynku.

Wysokie wartości wskaźnika sygnalizują silne wyprzedanie lub wykupienie rynku. Dlatego, jeśli krzywa ADX jest powyżej 50, to handluj na kierunek trendu nie jest zalecane. Lepiej jest poczekać na odwrócenie trendu i wejść na rynek na początku nowego ruchu, kiedy wartość Indeksu jest mniejsza niż 35.

Wchodząc na rynek trader powinien brać pod uwagę położenie wszystkich trzech linii wskaźnika. Optymalna sytuacja jest wtedy, kiedy następuje przecięcie +DI i -DI na tle odwrócenia długoterminowego trendu i jednocześnie ADX pokazuje zmianę z negatywnego trendu na pozytywny. Jeśli wskaźnik białej krzywej pokazuje spadek, wtedy nie można otwierać transakcji w żadnym kierunku rynku.

Przykład handlu ADX

Przetestujmy strategię z wykorzystaniem Parabolic SAR i ADX na platformie Intrade Bar (otworzyć konto demo). Będziemy handlować na wykresie indeksu kryptowalut. To aktywo jest optymalne dla analizy technicznej na drugich ramach czasowych, jak również często oferuje najwyższy procent zysku. W momencie testowania zysk wynosił 87%, co jest maksymalną wartością dla kont VIP.

Tak więc na górnym wykresie wszystkie akapity zostały spełnione. +DI i -DI przecięły się, słupki na wykresie słupkowym zaczęły się formować poniżej poziomu N/A, biała linia ADX jest na poziomie 13 (inicjacja trendu), a Parabolic zaczął budować punkty nad świecami. Dlatego wejdź na rynek z transakcją na poziomie min. data ważności. Dla wybranego interwału wykresu jest to równe 4-5 świecom.

Sygnał zadziałał, kontrakt wygasł z zyskiem 87%. Podsumowując jeszcze raz, to właśnie połączenie z Parabolic SAR pozwala na maksymalne wykorzystanie ADX. Widać to wyraźnie na powyższym przykładzie. 15-20 świec przed naszym wejściem na rynek na wykresie pojawiło się kilka fałszywych sygnałów, jak również ADX pokazuje spadek siły trendu. Handel w takiej sytuacji nie jest dobrym pomysłem.