Wskaźnik AMA (Adaptive Moving Average)

Opis wskaźnika AMA

Średnia krocząca jest klasycznym wskaźnikiem dla handel opcjami binarnymi. Ogólnie rzecz biorąc, trzy najczęstsze rodzaje slajdów są zintegrowane z platformami handlowymi -. SMA, EMA и WMA.

Rys. 1

Różnią się one zasadą uśredniania ceny w pewnym okresie czasu. Średnie kroczące są popularne i na ich podstawie powstało wiele opcje binarne strategieMają one jednak pewne wady. Jedną z głównych wad jest to, że na krótkich przedziałach czasowych wskaźniki dają wiele fałszywych sygnałów, a na długich przedziałach czasowych ich sygnały pozostają w tyle, dając dane do wejścia w transakcję po trend już się odwróciło i ceny nie są już najkorzystniejsze.

AMA (Adaptive Moving Average, rysunek 1) została opracowana przez wybitnego praktyka i teoretyka handlu Perry’ego Kaufmana w 1995 roku podczas poszukiwania trendu wskaźnik dla opcji binarnychWskaźnik Kaufmana jest zaawansowaną wersją średniej ruchomej. Można powiedzieć, że wskaźnik stworzony przez Kaufmanna jest zaawansowaną wersją średniej ruchomej.

Broker	Bonusy	Otwórz konto
1 Pocket Option pocketoption.com 197 opinii	50 % Bonus od depozytu od $100 USD – kod promocyjny WELCOME50	Start
2 RoboForex roboforex.com 76 opinii	Ze strony 25 Do 60 % Podwyższenie depozytu dla pierwszej wpłaty	Start
3 Alpari alpari.com/pl 90 opinii	Cashback Zwrot prowizji, spreadów i innych kosztów	Start
4 NPBFX npbfx.com 62 opinie	100 USD Nagrody w programie lojalnościowym	Start
5 AMarkets er.amarkets.life 93 opinie	20 % Bonus i zwrot gotówki według kodu promocyjnego revieweek23	Start

Aby dostosować wskaźnik do zmienności rynku, do algorytmu jego obliczania wprowadzono zmienne SSC (Scaled Smoothing Constant) oraz ER (Effectively Ratio, stosunek kierunku trendu do zmienności rynku). Przy silnym ruchu cen ER dąży do jedności, przy słabym ruchu – do zera. Ogólnie rzecz biorąc, wzór, który stanowi podstawę wskaźnika AMA, jest dość złożony i składa się z kilku równań.

Kaufmanowi udało się stworzyć wskaźnik, który znacznie zmniejsza wady właściwe średnim ruchomym, choć nie pozbywa się ich całkowicie. Ponadto AMA jest jedynym wskaźnikiem średniej ruchomej, który uwzględnia zmienność. Podczas płaskiego ruchu cenowego dynamika wskaźnika AMA na wykresie jest gładsza, co pomaga uniknąć fałszywych sygnałów. W okresach wyraźnego trendu AMA jest bardziej wrażliwy, co pozwala inwestorowi szybciej reagować na zmiany trendu i dokonywać dokładniejszych zakładów.

Z powodu tej cechy wielu traderów uważa, że najlepiej jest handlować z adaptacyjną średnią kroczącą podczas wystarczająco długich ruchów cen, podczas gdy podczas krótkoterminowych zmian prosta średnia krocząca może być bardziej skuteczna. Jednak w porównaniu do innych rodzajów średnich kroczących, sygnały wskaźnika AMA są minimalnie opóźnione na odwróceniach i zmianach trendu. Wskaźnik Adaptive Moving Average uważany jest za dość skomplikowany, jego zastosowanie w praktyce wymaga wiedzy i doświadczenia (Szkolenie z zakresu handlu opcjami binarnymi).

Wskaźnik AMA w platformie MetaTrader 5

AMA jest popularna wśród traderów, ale nie jest standardem w terminalach handlowych. W terminalu MT5 są dwa rodzaje Adaptive Moving Average: w sekcji wskaźników trendu (rys. 2) i w sekcji „Przykłady” (rys. 3).

Rys. 2

Rys. 3

Aby zainstalować AMA w MT4 należy go pobrać i załadować do listy wskaźników. Standardowe ustawienia dostosowanego okresu średniej ruchomej, jej stałych szybkich i wolnych nie muszą być zmieniane, jeśli zamierzasz handlować na interwałach od M15 do H1. Na innych interwałach zaleca się zmianę parametrów, ale po tym należy poświęcić czas na przetestowanie nowych ustawień.

AMA może być oznaczona kolorami (rysunek 4), np. czerwona linia oznacza trend wzrostowy, a niebieska – trend spadkowy. Linia wskaźnika może być przedstawiona w postaci punktów. Ten wariant pozwala na dokładniejszą interpretację przychodzących sygnałów.

Sygnały wskaźnikowe AMA

Ogólnie rzecz biorąc, adaptacyjny wskaźnik ślizgowy boiska sygnały handlowe jako prosta średnia ruchoma lub inny rodzaj średniej ruchomej przecięty przez linię ceny. Kiedy linia wskaźnika AMA jest skierowana w górę, a cena przecina jej linię z dołu do góry, jest to sygnał kupna. Kiedy Adaptacyjna Średnia Ruchoma wskazuje w dół, a cena przecina ją z góry na dół, jest to sygnał sprzedaży. Kiedy sygnały AMA i ceny są przeciwne, jest to sygnał do strategii wait-and-see. W zastosowaniu strategii ruchomych, ich załamanie nie jest sygnałem do natychmiastowego otwarcia pozycji. Trzeba poczekać, aż cena skonsoliduje się na nowym poziomie.

Wskaźnik AMA dla bocznych ruchów cenowych jest uzupełniany przez inne wskaźniki i oscylatory dla opcji binarnychW szczególności takie jak Momentum, OBV, RSI. Ale nawet przy silnym trendzie może być wiele fałszywych sygnałów i tracących transakcji.

Sam twórca wskaźnika, Kaufman, uznał, że AMA daje sporo fałszywych sygnałów i wprowadził dodatkową technikę filtrowania, która bierze pod uwagę wartości AMA na sąsiednich okresach do okresu, który jest analizowany przez tradera. Dzięki temu formuła wskaźnika stała się jeszcze bardziej skomplikowana. Ale traderzy oczywiście nie muszą zagłębiać się w matematyczny opis wskaźnika.

Aby zwiększyć skuteczność adaptacyjnego przesuwu, zwykle stosuje się dodatkowe wskaźniki i oscylatory.

Strategie handlowe oparte na wskaźniku AMA

Niewiele jest strategii, które kładą nacisk na wykorzystanie adaptacyjnej średniej ruchomej. Podstawową z nich jest prosta metoda przewidywania dynamiki ceny za pomocą sygnałów AMA: jeśli cena jest wyższa niż średnia krocząca, może to być sygnał do kupna. Strategia jest odpowiednia dla każdego wskaźnika MA, ale z AMA wynik może być lepszy.

Rys. 4

Popularną strategią na rynku jest taka, która wykorzystuje kilka średnich kroczących – dwie lub trzy, różnych typów i z różnymi ustawieniami. W szczególności, taka strategia powinna posiadać wskaźnik MA z krótkimi i dłuższymi okresami czasu. Przecięcie MA będzie wykorzystywane jako sygnały do otwarcia transakcji. Na przykład, można użyć Simple Moving Average (Rys. 5) z krótszym okresem i AMA z dłuższym okresem.

Rys. 5

Podczas wdrażania strategii handlowych z wykorzystaniem wskaźnika Adaptive Moving Average należy wziąć pod uwagę takie warunki jak dominujące trendy cenowe, dynamikę wartości – zmiany impulsowe lub wygładzone oraz zmienność aktywów w ciągu dnia.

Jeśli zmienność jest wysoka, okres AMA jest ustawiony między 7 a 14, w zależności od ram czasowych. Stała wygładzania SSC oparta jest na stałych – szybkim i wolnym uśrednianiu. Gdy zmienność jest wysoka, uśrednianie wolnej stałej powinno być ustawione na nie więcej niż 45, uśrednianie szybkiej stałej powinno być ustawione na 4 do 7.

Dla handel forex Zmiana ustawionych parametrów nie jest konieczna, w przypadku niektórych par walutowych w ogóle nie jest zalecana. Zazwyczaj parametry AMA są zmieniane w celu zwiększenia wrażliwości na zmiany cen. W każdym razie, po zmianie ustawień, powinieneś przetestować działanie narzędzia.

Nawet jeśli AMA generuje dokładniejsze sygnały, to nadal będą pojawiać się fałszywe sygnały. Należy je odfiltrować za pomocą oscylatorów, np. akumulacyjno-dystrybucyjnego A/D, RSI Relative Strength Index, Oscylator Chaikina i adaptacyjny Stochastyczna. Większość strategii opiera się na wykorzystaniu AMA razem z tymi oscylatorami. Optymalną ramą czasową dla strategii handlowych z AMA jest 1H.

Współdziałanie z oscylatorem Chaikina (rysunek 6) jest jedną z popularnych strategii adaptacyjnego przesuwania. Oscylator Chaikina pozwala ustalić dynamikę wolumenu obrotu w czasie. Najczęściej wykorzystywany jest do prognozowania dywergencji – rozbieżności pomiędzy dynamiką ceny a wartościami wskaźnika. Jednak w strategii z AMA oscylator jest potrzebny do przewidywania poziomów wykupienia lub wyprzedania.

Rys. 6

Przy AMA w postaci kolorowych linii (np. na MT4) sygnałami do otwarcia transakcji na wzrost ceny będzie niebieska linia, odczyt ceny powinien być powyżej linii ruchomej, oscylator Chaikina pokazuje wyprzedanie, jego krzywa jest skierowana w górę. Odczyt ceny poniżej AMA, kolor linii jest czerwony, krzywa oscylatora Chaikina jest skierowana w dół i pokazuje możliwe wykupienie – sygnały do otwarcia transakcji na spadek ceny.

Skuteczność strategii zależy od tego, jak dobrze inwestor określi niezbędne ustawienia dla adaptacyjnego wskaźnika średniej ruchomej. Może to zająć sporo czasu i przetestowanie techniki w trybie demonstracyjnym terminala. Ale jeśli parametry są ustawione poprawnie, strategia jest uważana za bardzo skuteczną. Strategia „AMA + Chaikin Oscillator” nie jest prosta i nie jest zalecana dla początkujących inwestorów.

Inną dość znaną strategią jest AMA +. MACD„. Popularny MACD (Moving Average Convergence/Divergence, rysunek 7) jest tutaj wykorzystywany do sprawdzania siły i kierunku trendu oraz pomaga w identyfikacji punktów zwrotnych. MACD jest oparty na średnich kroczących i dobrze uzupełnia AMA.

Rys. 7

W strategii, jeśli AMA pokazuje trend wzrostowy i oscylator MACD pokazuje histogram powyżej znaku zero, może to być sygnał do kupna. Jeśli AMA pokazuje trend spadkowy, a oscylator MACD pokazuje histogram poniżej znaku zero, potwierdza to początek trendu spadkowego i może służyć jako sygnał do sprzedaży. Strategia ta jest bardziej skuteczna, kiedy używa się kolorowych wersji wskaźników.

W innej strategii, Adaptive Moving Average (AMA), Moving Average (MA) i. Paraboliczny SAR (PSAR). Sygnałem kupna będzie, gdy AMA przecina MA od dołu do góry, PSAR jest poniżej wykresu. Sygnałem sprzedaży będzie przecięcie AMA z góry na dół MA, PSAR jest powyżej wykresu.

Wnioski

Adaptacyjna średnia krocząca AMA jest jednym z najbardziej skutecznych narzędzi handlowych, które może być alternatywą dla bardziej tradycyjnych wskaźników. Jego zastosowanie wymaga jednak pewnego doświadczenia.

Zastosowanie AMA jest bardziej odpowiednie w okresach wyraźnego trendu. Narzędzie to, w porównaniu z innymi średnimi kroczącymi, daje sygnały szybciej i jest mniej fałszywych sygnałów, ale nie oznacza to, że AMA jest od nich wolna i należy to wziąć pod uwagę. Wskaźnik AMA nie jest standardowym narzędziem dla terminali handlowych. Może być prezentowany na wykresie w różnych wersjach, co czyni go bardziej efektywnym.

Chociaż możliwe jest wykorzystanie pojedynczego wskaźnika Adaptive Moving Average do handlu, jest on bardziej skuteczny, gdy jest wspierany przez inne wskaźniki i oscylatory, w którym to przypadku może stać się główną zyskowną strategią tradera.