Wskaźnik On Balance Volume (zrównoważona głośność)

Opublikowano:4 września 2019 Aktualizacja:4 stycznia 2024

Opis wskaźnika głośności wagi

Wskaźnik trendu On Balance Volume został wprowadzony przez słynnego teoretyka i praktyka tradingu Josepha Granville’a w jego książce „New Stock Market Strategy” już w 1963 roku, ale nawet dzisiaj wskaźnik ten pozostaje aktualny i jeden z najbardziej popularnych.

Granville stworzył wskaźnik On Balance Volume (Rysunek 1) wychodząc z założenia, że wolumen jest siłą napędową rynków finansowych, a parametry wolumenu mogą być wykorzystane do budowania strategii.

W szczególności Granville zauważył, że gdy wolumen gwałtownie wzrasta lub spada, wkrótce nastąpi zmiana ceny aktywa. Dzieje się tak, ponieważ duzi gracze dokonują zakupów wolumenu, podczas gdy mali gracze sprzedają. Kiedy wielcy gracze „wykupili” wystarczająco dużo, wysyłają cenę szturmem na nowe szczyty.

Opis wskaźnika głośności wagi

Rys.1

Formuła On Balance Volume jest prosta i cytowana w wielu źródłach:

Jeśli np. dzisiejszy kurs zamknięcia jest wyższy od wczorajszego, to OBV jest równe sumie poprzedniego OBV i wolumenu z tego okresu: OBV i = OBV i-1 + Wolumen i;

Jeśli dzisiejszy kurs zamknięcia jest niższy od wczorajszego, to OBV jest równe różnicy poprzedniego OBV i wolumenu z tego okresu: OBV i = OBV i-1 – Wolumen i;

Jeśli wczorajsze i dzisiejsze ceny zamknięcia są równe, to OBV jest równe poprzedniemu OBV: OBV i = OBV i-1.

Gdzie:

OBV i – On Balance Volume dla bieżącego okresu;

OBV i-1 – On Balance Volume za poprzedni okres;

VOLUME i to objętość bieżącej świecy.

Kluczową cechą wskaźnika jest to, że zajmuje się on tylko wolumenem handlu, a nie cenami. Ceny są istotne tylko jako dodatkowy parametr dla On Balance Volume.

Graficznie wskaźnik wygląda (rysunek 2) jak krzywa, która pokazuje dynamikę akumulacji wolumenu obrotu.

On Balance Volume: głośność ma znaczenie

Rys.2

Kalkulacja OBV nie obejmuje uśredniania, więc jej wyniki są synchroniczne z ceną i mogą ją wyprzedzać. Ze względu na swoją charakterystykę, On Balance Volume (OBV) jest wykorzystywany do określenia podstawowego trendu rynkowego oraz do przewidywania odwrócenia trendu.

OBV jest dość prostym wskaźnikiem, a jedynym konfigurowalnym parametrem w terminalach są ceny okresowe – ceny zamknięcia lub otwarcia, ekstrema i mediana. Uważa się, że najbardziej efektywne wykorzystanie wskaźnika jest na godzinnych, 4-godzinnych dziennych i tygodniowych przedziałach czasowych.

Zaloguj się do terminala swojego brokera, dodaj na wykres wskaźnik On Balance Volume i zobacz co wyjdzie.

Broker Bonusy Otwórz konto
1

50 %

Bonus od depozytu od $100 USD – kod promocyjny WELCOME50
2

Ze strony 25 Do 60 %

Podwyższenie depozytu dla pierwszej wpłaty
3

Cashback

Zwrot prowizji, spreadów i innych kosztów
4

100 USD

Nagrody w programie lojalnościowym
5

20 %

Bonus i zwrot gotówki według kodu promocyjnego revieweek23

 

Zastosowania i sygnały W sprawie równowagi Tom

Zastosowanie wskaźników wolumenu w handel forex jest wyzwaniem. Te wskaźniki zostały stworzone dla giełdy, gdzie można zobaczyć wolumen handlowanego aktywa. W Forex nie można zobaczyć, jaka waluta jest kupowana lub sprzedawana podczas handlu. Wskaźniki wolumenu są potrzebne do określenia wielkości transakcji, wskaźniki wolumenu nie powiedzą Ci nic o kierunku.

Sama interpretacja sygnałów wskaźnikowych nie jest zbyt jasna, ale istnieje kilka zasad interpretacji dla handel forex. Tak więc, jeśli wolumen obrotu spada (rys. 3), oznacza to, że zainteresowanie parą spada i może to wskazywać na zmianę trendu lub stabilizację ceny. Przeciwnie, jeśli wolumen obrotu wzrasta, możemy założyć, że zainteresowanie aktywem rośnie i oznacza to wzmocnienie trendu lub jego odwrócenie.szkolenie z zakresu inwestowania na rynku forex)

Jeśli wolumen obrotu jest stopniowo zmniejszany przez wystarczająco długi okres czasu, można spodziewać się gwałtownej zmiany cen.

 

Zastosowania i sygnały W sprawie równowagi Tom

Rys.3

Jeśli wykresy wskaźników pokazują szczyty, można spodziewać się wkrótce odwrócenia trendu.

Są to raczej sygnały rozmyte, które mogą być interpretowane bardzo szeroko. Dlatego te narzędzia są używane z dodatkowymi wskaźnikami. W szczególności wskaźnik OBV może dawać kilka rodzajów sygnałów. Jeśli więc wskaźnik OBV aktualizuje ekstrema konsekwentnie zgodnie z głównym trendem, trend będzie kontynuowany.

Jeśli cena rośnie szybciej niż On Balance Volume aktualizuje extrema, oznacza to, że trend nie jest potwierdzony przez wzrost wolumenu i prawdopodobnie powróci do poprzednich wartości. Jeśli cena aktualizuje extrema, ale OBV nie, oznacza to, że trend zanika i należy czekać na odwrócenie. Wielu traderów uważa, że w rzeczywistości wskaźnik On Balance Volume daje tylko jeden znaczący sygnał – właśnie na odwrócenie trendu.

Rozbieżności pomiędzy wskaźnikiem a dynamiką ceny nazywane są dywergencjami. Wskaźnik OBV może pokazywać bycze i niedźwiedzie dywergencje. Sygnał byczej dywergencji jest wtedy, kiedy kolejny szczyt jest wyższy od poprzedniego, ale wykres cenowy podaje następny szczyt niższy od poprzedniego. Niedźwiedzi sygnał dywergencji – kiedy wskaźnik pokazuje kolejny szczyt niższy niż poprzedni, ale wykres cenowy pokazuje kolejny szczyt wyższy niż poprzedni.

Kiedy następuje nagła zmiana w wolumenie handlu, jest to sygnalizowane na wskaźniku OBV jako gwałtowny wzrost lub spadek linii. Jeżeli ostra zmiana jest odnotowana na lokalnym wyżu po gwałtownym wzroście cen lub na lokalnym niżu po gwałtownym spadku cen, jest to sygnał odwrócenia trendu. Dodatkowy sygnał OBV w tym samym kierunku potwierdza odwrócenie. Optymalnie, sygnały te powinny wystąpić na ważnych poziomach oporu i wsparcia, wtedy można je wykorzystać do wejścia w transakcję.

Jeżeli wskaźnik porusza się bez szczytów i dołków (rysunek 4) wystarczająco długo w warunkowym „korytarzu” wskaźników, świadczy to o niepewności trendu. Jej kulminacją jest zmiana trendu na wzrostowy lub spadkowy, ten moment nazywany jest wybiciem.

Aplikacje i sygnały On Balance Zmiana trendu wolumenu

Rys.4

Trend wzrostowy uważa się za wzrostowy nawet wtedy, gdy trend wzrostowy zmienia się w nieskończoność i pozostaje taki przez dwa okresy, a następnie powraca do trendu wzrostowego.

W każdym razie wskaźnik OBV często generuje fałszywe sygnały, dlatego należy poczekać na potwierdzenie w kilku okresach, w których można zobaczyć, czy wskaźnik kontynuuje dany ruch, czy nie. Gdy nastąpi wybicie, sygnałem do kupna będzie odwrócenie wskaźnika w górę, a sygnałem do sprzedaży będzie odwrócenie wskaźnika w dół.

Uważa się, że po otwarciu pozycji na sygnałach OBV, powinna ona zostać utrzymana aż do całkowitego odwrócenia trendu. Nawet jeśli wskaźnik OVB generuje wyraźne sygnały, nadal nie są one zbyt dokładne, aby polegać wyłącznie na nich przy otwieraniu pozycji. Najlepiej jest używać OVB do potwierdzenia siły lub słabości trendu oraz do zobaczenia odwrócenia. Wszystko inne robi się za pomocą innych wskaźników i oscylatory. Ponadto w praktyce okazało się, że On Balance Volume powinno być stosowane tylko na wykresach dziennych.

 

W terminalu Balance Volume

Wskaźnik OBV znajduje się na liście standardowych wskaźników dla platform handlowych. W szczególności w MT5 znajduje się on w pasku nawigacyjnym wśród innych wskaźników wolumenu. W ustawieniach można zmienić rodzaj informacji – według ticków lub rzeczywistego wolumenu oraz zaznaczyć poziomy wskaźnika, a także zmienić styl wyświetlania (rys. 5).

W terminalu Balance Volume

Rysunek 5

 

Strategie transakcyjne oparte na Wolumenie On Balance

Jednym z przykładów zastosowania On Balance Volume – w Strategie za pomocą wskaźnika RSI (Rys. 6) podczas płaskiego ruchu. RSI (Relative Strength Index) pokazuje „momentum” – szybkość i amplitudę zmiany ceny, czyli pokazuje siłę trendu i prawdopodobieństwo odwrócenia.

W strategii tej wskaźnik OBV jest wykorzystywany do identyfikacji przełamania linii wsparcia i oporu, kiedy kończy się flat i tworzy się nowy trend. Kiedy OBV daje odpowiedni sygnał, pozycje są otwierane, kiedy wskaźnik RSI wychodzi ze stref wykupienia/wyprzedania w kierunku nowego trendu. Odpowiednio, kupno odbywa się w trendzie wzrostowym, a sprzedaż w trendzie spadkowym.

Rys.6

Tylko podczas płaskiego okresu wdrażana jest strategia, w której wskaźnik OBV jest uzupełniany przez stochastykę. Trend płaski wyznaczany jest za pomocą wskaźnika wolumenu, moment, w którym cena znajduje się w jednej ze stref wykupienia lub wyprzedania wyznaczany jest przez stochastykę o standardowych ustawieniach. System ten najlepiej sprawdza się na aktywach o niskiej zmienności.

Najczęściej stosowaną strategią jest On Balance Volume połączony z prostą średnią kroczącą MA. Wolumen jest umieszczany na wykresie, następnie MA, na przykład z okresem 120. MA daje proste jasne sygnały, jeśli jest skierowana w górę, rynek jest zdominowany przez kupujących, jeśli jest skierowana w dół, rynek jest zdominowany przez sprzedających.

Wskaźnik OBV pozwala na dopracowanie sygnałów i pewniejsze otwieranie zleceń. Tak więc sygnałem do kupna będzie przecięcie linii On Balance Volume nad średnią ruchomą z dołu do góry. I odwrotnie, przecięcie średniej ruchomej przez wskaźnik wolumenu z góry na dół będzie sygnałem do sprzedaży. Możliwe jest dodanie do tej strategii dowolnego innego wskaźnika, który dawałby sygnały potwierdzające złożenie zlecenia.

To samo podejście stosuje się w połączeniu z innymi wskaźnikami trendu, takimi jak CCI. Z innymi wskaźnikami wolumenu OBV pozwoli na dokładniejszą analizę sytuacji rynkowej, a tym samym na skuteczniejsze składanie zleceń. Na przykład istnieje strategia, która wykorzystuje OBV i A/D, czyli wskaźnik Accumulation/Distribution.

Niektórzy traderzy twierdzą, że możliwe jest wykorzystanie On Balance Volume do handlu paradoksalnego, w którym zauważa się każdy nienormalny odczyt wskaźnika. Jest on postrzegany jako wskaźnik błędu większości traderów i może wskazywać na odwrócenie trendu. Zgodnie z założeniami tej strategii, taka anomalia jest sygnałem do wejścia w transakcję przeciwko trendowi.

 

Wnioski

Wskaźnik Balance Volume (OBV) jest prostym, ale dość informacyjnym i użytecznym narzędziem, które daje jaśniejszy obraz tego, co dzieje się na rynku. Główną zaletą wskaźnika dla handlu jest to, że może on generować sygnały wyprzedzające, a to może być wykorzystane do budowania systemów handlowych w połączeniu z innymi wskaźnikami.

Jako dostawca sygnału, wskaźnik ten jest najbardziej skuteczny podczas handlu na średnich i długich ramach czasowych. Ale praca tylko z OBV jest problematyczna, a jeśli tak jest, niektórzy inwestorzy zalecają wdrożenie strategii z dwoma wskaźnikami na dwóch ekranach z różnymi ramami czasowymi. Z wad można zauważyć, że ten wskaźnik został stworzony dla rynku akcji, może generować wiele fałszywych sygnałów podczas handlu na rynku Forex.

Często trudnością dla traderów jest zrozumienie, że wartości liczbowe wskaźnika nie mają praktycznego znaczenia i trzeba patrzeć na zachowanie krzywej. Ogólnie rzecz biorąc, wskaźnik Balance Volume (OBV) jest najbardziej przydatny jako narzędzie, które dostarcza informacji do przemyśleń, a nie do zawierania transakcji za jego pomocą.

Zostawić opinię

Opinia

Mapa witryny