Wskaźnik indeksu masy (MI)

Wskaźnik techniczny Mass Index (MI) został opracowany i po raz pierwszy użyty przez Donalda Dorsey’a, słynnego teoretyka i praktyka tradingu, do określenia sytuacji odwrócenia trendu. Trader Tushar Chande również brał czynny udział w popularyzacji tego wskaźnika. Mass Index jest obecnie skutecznie wykorzystywany na rynku Forex (obrót giełdowy).

Wskaźnik masy

Idea wskaźnika Mass (rysunek 1) opiera się na tym, że trend zmienia się, gdy zmienia się przedział cenowy między ceną maksymalną a minimalną, przy czym im większa odległość między cenami, tym większa zmienność. Czyli jeśli zakres się poszerza, wskaźnik rośnie, a jeśli się kurczy, MI maleje.

Rys. 1

Indeks masy oparty jest na wykładniczej średniej ruchomej i dwóch EMAi jest obliczana w czterech krokach: najpierw obliczana jest dziewięciookresowa EMA dla zakresu cen maksymalnych i minimalnych. Następnie obliczana jest dziewięciookresowa średnia krocząca. Wartość średniej ruchomej pierwszego rzędu jest dzielona przez średnią ruchomą drugiego rzędu.

Broker	Bonusy	Otwórz konto
1 Pocket Option pocketoption.com 197 opinii	50 % Bonus od depozytu od $100 USD – kod promocyjny WELCOME50	Start
2 RoboForex roboforex.com 76 opinii	Ze strony 25 Do 60 % Podwyższenie depozytu dla pierwszej wpłaty	Start
3 Alpari alpari.com/pl 90 opinii	Cashback Zwrot prowizji, spreadów i innych kosztów	Start
4 NPBFX npbfx.com 62 opinie	100 USD Nagrody w programie lojalnościowym	Start
5 AMarkets er.amarkets.life 93 opinie	20 % Bonus i zwrot gotówki według kodu promocyjnego revieweek23	Start

Indeks jest obliczany jako 25-okresowa suma ruchoma wskaźnika EMA. Wzór ten jest wyprowadzony i przetestowany empirycznie. To właśnie średnie ruchome w tej postaci wygładzają wskaźniki dwukrotnie, dzięki czemu z jednej strony unika się niepotrzebnych sygnałów, a z drugiej strony unika się sygnałów, które zostałyby pominięte przez inne wskaźniki (wskaźniki forex).

Sygnały wskaźnika masy (MI)

Główną cechą wskaźnika Mass Index (MI) jest to, że w rzeczywistości pokazuje on tylko jeden sygnał – odwrócenie trendu. Sygnałem odwrócenia trendu jest tzw. „Reversal Bulge”, który powstaje w ściśle określonych warunkach: kiedy Mass Index wzrasta powyżej 27 w 25 okresach, a następnie spada poniżej 26,5.

Sygnały handlowe są obliczane przy użyciu dziewięciokrotnej wykładniczej średniej kroczącej (EMA). Tak więc, sygnał kupna, gdy „garb odwrócenia” i wykładnicza średnia krocząca są skierowane w dół, a sygnał sprzedaży, gdy zarówno wybrzuszenie odwrócenia, jak i EMA są skierowane w górę. (Forex signals).

Wizualnie „garb odwrócenia” jest łatwy do zidentyfikowania, dlatego wskaźnik Mass Index jest dość popularny wśród traderów, choć nie można go nazwać standardowym. Wskaźnik Mass Index może pokazywać sygnały z dywergencjami, a raczej wskazywać na powstawanie fałszywych sygnałów.

Dywergencja – kiedy linia wskaźnika i linia ceny na trendzie wzrostowym rozchodzą się, w tym przypadku istnieje wysokie prawdopodobieństwo osiągnięcia maksimum ceny, oraz początek trendu spadkowego w najbliższej przyszłości. Kiedy linia wskaźnika Mass Index i linia ceny na trendzie spadkowym rozchodzą się (rysunek 2), w tym przypadku istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że cena zacznie rosnąć w najbliższej przyszłości.

Rys. 2

O ile jednak można brać pod uwagę dywergencje Massa Index przy konstruowaniu strategii, to „garb odwrócenia” jest głównym sygnałem wskaźnika i tylko dla tego sygnału należy dodawać Massa Index do terminalu transakcyjnego. Należy również pamiętać, że żadne sygnały wskaźnika nie pokazują kierunku ruchu rynku.

Dodawanie wskaźnika do MT5

Wskaźnik masy (MI) jest wskaźnikiem niestandardowym, więc musi być pobrany do terminala oddzielnie. Pobierz plik do pobrania do odpowiedniego folderu na swoim komputerze, a następnie rozpakuj plik przez terminal handlowy poprzez. „Plik” – „Otwórz” katalog danych – folder na komputerze – dwa kliknięcia na pobrany plik. Teraz znajduje się on na liście wskaźników własnych (rys. 3).

Rys.3

W ustawieniach indeksu masy można zmienić okres EMA (EMAPeriod), okres podwójnej średniej kroczącej (SecondPeriod) i liczbę używanych okresów (SumPeriod). Nie zaleca się jednak zmiany tych parametrów: standardowe wartości poziomów to 26,5 i 27, standardowe wartości EMAPeriod i SecondPeriod to 9.

Jeśli dostosujemy parametry, na przykład, aby zwiększyć EMAPeriod, wskaźnik stanie się jeszcze bardziej płynny. Jeśli zwiększymy SecondPeriod, będzie on dawał więcej sygnałów. Ale gładsze sygnały nie pozwolą zobaczyć sygnałów jakościowych, a wśród większej ilości sygnałów będzie więcej fałszywych. Dlatego standardowe ustawienia (Rys. 4) są optymalne podczas handlu, sprawdzają się w praktyce.

Rys.4

Strategie dotyczące wskaźnika masy ciała

Jedna z najbardziej znanych strategii stosowania wskaźnika masy jest wraz z dodatkową wykładniczą średnią ruchomą. Aby wdrożyć tę strategię, należy poczekać na uformowanie się formacji „garbu odwrócenia” i przeanalizować położenie wykładniczej średniej kroczącej. Należy ją wykorzystać do określenia czy trend jest spadkowy czy wzrostowy i odpowiednio otworzyć pozycje. Strategia ta wymaga zastosowania stop lossa. Zatem kolejność działań będzie następująca:

• Wskaźnik Massa Index przełamuje od dołu do góry poziom 27, a następnie „odbija się” poniżej poziomu 26,5.
• Zgodnie z EMA, jeśli cena jest powyżej, należy otworzyć transakcję kupna; jeśli cena jest poniżej EMA, należy otworzyć transakcję sprzedaży. Jeśli cena jest poniżej średniej ruchomej, sprzedaj; jeśli powyżej, kup.
• Transakcja zamyka się, gdy MI jest blisko 26,5.

Kolejna, wielowskaźnikowa strategia zakłada wykorzystanie wskaźników DMI, TSI oraz Triple Exponential Moving Average wraz z Mass Index. Mass Index w realizowanej strategii pokazuje punkt odwrócenia trendu. Przypomnijmy, wskaźnik DMI (Directional Movement Index), to narzędzie pozwalające ocenić kierunek i siłę trendu. TSI (True Strength Index) to oscylator służący do oceny siły impulsu cenowego.

Triple Exponential Moving Average (TRIX) służy do oceny kierunku ruchu trendu. Jest to zestaw średnich kroczących, które pomagają zmniejszyć czas opóźnienia sygnałów. Wybierasz okres budowania EMA, obliczasz pierwszą MA, następnie obliczasz drugą EMA, i trzecią EMA, wskaźnik bardzo dobrze pokazuje zmiany cen. Dlatego po określeniu prawdopodobieństwa zmiany trendu na podstawie zachowania się wskaźnika Mass, określa się kierunek trendu poprzez umieszczenie suwaków we wskaźniku TRIX. A sygnały są potwierdzane przez sygnały DMI.

Istnieje strategia, w której Indeks Massa jest wykorzystywany wyłącznie z TRIXem (rysunek 5), ponieważ bardzo skutecznie się one uzupełniają. W takiej strategii, po wystąpieniu „garbu odwrócenia” na Indeksie Massa, sygnałem do kupna byłoby przecięcie przez linię sygnałową TRIX od dołu linii głównej. Odpowiednio, jeśli linia ta zostanie przecięta od góry w dół, jest to uważane za sygnał sprzedaży. Strategia ta działa tylko wtedy, kiedy trend jest silny, podczas flat generuje zbyt wiele fałszywych sygnałów.

Rysunek 5

Wskaźnik masy jest również używany w strategiach z prostą średnią kroczącą. Na przykład przy dwóch MA o różnych okresach -. SMA (21) i SMA (50). Kiedy SMA z 21 okresami („szybka”) jest powyżej SMA z 50 okresami („wolna”), będzie to wskazywało na trend wzrostowy. Odpowiednio, jeśli 50-okresowa („wolna”) SMA jest powyżej 21-okresowej („szybkiej”) SMA, będzie to wskazywało na trend spadkowy.

Po otrzymaniu sygnału od indeksu Massa, że trend się zmienia – czyli gdy indeks wzrasta powyżej 27, a następnie spada poniżej 26,5 – należy czekać na jakiekolwiek przecięcie prostych linii ruchomych. I zgodnie z zachowaniem linii otwierać pozycje.

Wskaźniki takie jak Relative Strength Index (RSI) lub MACD (rys. 6). Odchylenia MACD, a także wskaźniki wykupienia lub wyprzedania RSI potwierdzić możliwość zmiany trendu.

Istnieje niewiele wyspecjalizowanych strategii Mass Index (MI), ale to tylko dlatego, że ten wskaźnik masy jest bardzo wszechstronny i został zaprojektowany, aby poprawić każdą strategię i może być skutecznie stosowany z każdym wskaźnikiem.

Rys.6

Wskaźniki Dorsey’a i ich skuteczność

Wskaźnik Mass Index jest uważany za niezawodny i dokładny wskaźnik, który generuje skuteczny sygnał odwrócenia. Sygnały powstają rzadko, ale charakteryzują się dużą dokładnością. Wadą, a dokładniej specyfiką wskaźnika jest to, że nie pokazuje on kierunku trendu, dlatego jego stosowanie bez dodatkowych wskaźników jest wątpliwe pod względem skuteczności, przynajmniej w handlu na rynku Forex.

Wskaźnik Mass Index pokazuje w rzeczywistości tylko jeden sygnał, ale jego skuteczne działanie zależy od tradera, jego doświadczenia i umiejętności pracy na rynku. Aby wykorzystać Mass Index należy umieć określić poziomy wsparcia i oporu, wykorzystać dodatkowe wskaźniki do określenia kierunku trendu, zobaczyć standardowe schematy graficzne odwrócenia ceny. W każdym razie, przed zastosowaniem Mass Index na rachunku rzeczywistym, należy przetestować go na rachunku demonstracyjnym.

Donald Dorsey opracował również Relative Volatility Index (RVI), na tej samej zasadzie co Mass Index i w tym samym celu „wyłapywania” sygnałów pominiętych przez inne wskaźniki. W szczególności RVI powinien potwierdzać sygnały bardzo popularnego wskaźnika Relative Strength Index (RSI).

W przeciwieństwie do RSI, który opiera się na mierzeniu ruchów cenowych, wskaźnik RVI pokazuje ekstrema cenowe odchylenia standardowego w pewnym zakresie, ale nie pokazuje ruchu cenowego, a raczej siłę rynku. RVI jest obliczany według formuły podobnej do wskaźnika masy, na podstawie 10-dniowego odchylenia standardowego cen zamknięcia z dwoma EMA o okresach 14. Daje on również jasne sygnały: jeśli RVI jest powyżej 50, wtedy otwierane są pozycje kupna, jeśli poniżej 50, wtedy otwierane są pozycje sprzedaży. Jeśli sygnały na poziomie 50 są nietrafione, następny sygnał kupna jest na poziomie 60, a sygnał sprzedaży na poziomie 40.

Podobnie jak Massa Index, Relative Volatility Index nie jest używany jako samodzielny wskaźnik, potwierdzają one sygnały ze średnich ruchomych, RSI, MACD, oscylatora stochastycznego oraz innych wskaźników i oscylatorów, w tym sygnały, które nie wyglądają wiarygodnie. Zgodnie z założeniami twórcy wskaźnika, jego wskaźnik miał usprawnić istniejące systemy transakcyjne, podobnie jak Mass Index. A jego skuteczność zależy również od umiejętności traderów w zakresie stosowania innych wskaźników i zrozumienia rynku.