Wskaźnik regresji liniowej (LRI)

Opis wskaźnika regresji liniowej

Wskaźnik Regresji Liniowej (LRI) został opracowany przez tradera Hilberta Raffa w 1991 roku w celu jak najwcześniejszego prognozowania cen. Wskaźnik ten opiera się na matematycznym pojęciu regresji. Mówiąc prościej, jego istotą jest to, że jeśli istnieje pewna ilość danych, które mają jedno źródło i są rozproszone względem siebie, to można określić między nimi związek i kierunkowość.

Regresja i jej wskaźnik

Do skonstruowania regresji na wykresie dwuwymiarowym stosuje się metodę najmniejszych kwadratów – przyjmując wartości danych dla danego okresu i obliczając linię średnią. Ruchy cenowe opisywane są również na wykresie dwuwymiarowym, a regresja konstruowana jest w ten sam sposób – średnia z danych (wartości cen) obliczana jest jako linia, a nachylenie linii pokaże, który trend cenowy dominuje.

Wskaźnik jest zbudowany jako dwie równoległe linie oddalone od linii środkowej, narysowane w taki sposób, że obejmują wszystkie wartości cenowe. W ten sposób powstaje kanał, w którym wartości cenowe poruszają się przy liniach oporu i wsparcia utworzonych przez granice kanału. Ogólnie rzecz biorąc, daje to odpowiedni obraz sytuacji rynkowej i pozwala na budowanie praktycznych strategii handlowych.

Na wykresie cenowym LRI jest reprezentowany jako trzy linie: linia trendu; linia wsparcia, która jest umieszczona powyżej ceny, w odległości maksymalnego odchylenia ceny od linii środkowej; linia oporu, odpowiadająca maksymalnemu odchyleniu ceny od linii środkowej.

Empirycznie udowodniono, że cena aktywa jest najczęściej w tym „korytarzu”, z drugiej strony, złamanie tego zakresu wbrew trendowi lub wystarczająco długie umieszczenie ceny poza kanałem wskazuje na zmianę trendu.

Wskaźnik Linear Regression Channel może być stosowany na każdym aktywie i na każdej ramie czasowej i jest najczęściej używany do oznaczania górnych i dolnych ograniczeń rynku.

Wskaźnik w terminalu

Wskaźnik regresji liniowej jest standardem na terminalach handlowych (wskaźnik forex). W MT5 znajduje się on w sekcji „Insert”, w zakładce „Objects” wśród innych „Channels”.

Wskaźnik jest ustawiany przez inwestora w celu realizacji określonej strategii. Inwestor definiuje dwa punkty, a wskaźnik buduje kanały na podstawie wszystkich wartości cen, które znajdują się pomiędzy tymi dwoma punktami.

Jeśli chcesz zmienić interwał zliczania, kliknij dwukrotnie na linię środkową kanału i przesuń punkt naciskając lewy przycisk myszy.

W zakładce Preferencje można zmienić niektóre współrzędne, zmieniając interwał czasowy kanału, lub zmienić rodzaj linii wskaźnika, lub zaznaczyć okres, w którym kanał jest widoczny na wykresie.

Możliwa jest również zmiana drobnych właściwości wskaźnika poprzez kliknięcie na nim myszką i wywołanie standardowego menu.

Aby użyć wskaźnika z bardziej złożonymi ustawieniami, w kolorowej wersji, musisz pobrać go z zewnętrznego źródła. Dla przykładu dla MT4 można go znaleźć na stronie https://www.mql5.com/ru/market/product/6106.

Aby umieścić dodatkowy wskaźnik na wykresie, należy go pobrać do folderu MT4 na komputerze. Następnie w terminalu przejdź do „Plik”, przejdź do „Otwórz katalog danych” i kliknij dwukrotnie na plik do pobrania. Wskaźnik znajduje się teraz na liście wskaźników własnych.

Zaloguj się do terminala swojego brokera, dodaj wskaźnik LRI do wykresu i zobacz co wyjdzie

Broker	Bonusy	Otwórz konto
1 Pocket Option pocketoption.com 197 opinii	50 % Bonus od depozytu od $100 USD – kod promocyjny WELCOME50	Start
2 RoboForex roboforex.com 76 opinii	Ze strony 25 Do 60 % Podwyższenie depozytu dla pierwszej wpłaty	Start
3 Alpari alpari.com/pl 90 opinii	Cashback Zwrot prowizji, spreadów i innych kosztów	Start
4 NPBFX npbfx.com 62 opinie	100 USD Nagrody w programie lojalnościowym	Start
5 AMarkets er.amarkets.life 93 opinie	20 % Bonus i zwrot gotówki według kodu promocyjnego revieweek23	Start

Zastosowania i sygnały LRI

Traderzy śledzą ruchy cenowe w obrębie korytarza skonstruowanego przez wskaźnik. Im dłuższy kanał, tym jest on silniejszy. Wyjście poza kanał prawdopodobnie sygnalizuje zmianę trendu. Wtedy transakcje są albo wewnątrz kanału, albo na wybiciu.

Jeśli chodzi o sygnały, traderzy muszą zwrócić uwagę na odczyty cen względem trzech linii kanału. Jeśli ceny znajdują się powyżej środkowej linii, wtedy rynek jest zdominowany przez byki. Jeśli ceny znajdują się poniżej linii środkowej, wtedy rynek jest zdominowany przez niedźwiedzie.

Dalszy kierunek trendu pokazuje kierunek linii środkowej kanału. Jeśli linia wznosi się, wskazuje to na trend wzrostowy, jeśli linia środkowa opada, tworzy się trend spadkowy.

Ruch ceny wzdłuż trendu od jednej granicy korytarza do drugiej pokazuje momentum. Jeśli cena odbije się od granicy kanału wbrew trendowi, jest to pullback, a jeśli osiągnie kolejną granicę, trend odzyskuje siły.

Szczególną uwagę należy zwrócić na sytuacje, w których cena zbliża się do granic kanału wskaźnika. Jeśli cena oderwie się od linii oporu lub wsparcia, należy oczekiwać kontynuacji trendu.

Strategie ze wskaźnikiem regresji liniowej

Dwa główne z nich to. Strategie Sygnały LRI są oczywiste i opierają się na sygnałach LRI. Kiedy cena zbliża się do górnej granicy kanału, możesz przygotować się do otwarcia pozycji sprzedaży. Kiedy cena zbliża się do dolnej granicy kanału, możesz przygotować się do otwarcia pozycji kupna.

Dość popularną wersją strategii jest wykorzystanie dwóch kanałów regresji jednocześnie, ale o różnych parametrach. Silnym sygnałem będzie wtedy wzajemne ułożenie linii wsparcia i oporu, czyli granic korytarzy wskaźnika.

Istnieje strategia, która handluje na narożnikach linii kanału regresji liniowej. Strategia ta jest wykonywana na godzinnej ramie czasowej. W tej strategii ważne jest określenie punktu odniesienia, od którego będzie budowany kanał. Opiera się na ostatnim tygodniu poprzedzającym obrót.

Kanał regresji jest konstruowany przy użyciu cen z ostatniego tygodnia, a kierunek trendu jest określany przez jego nachylenie. Podstawową zasadą tej strategii jest kupowanie w trendzie wzrostowym i sprzedawanie w trendzie spadkowym. Zlecenia są przestawiane zgodnie z trendem, ponieważ granice regresji są rozszerzane przy każdej nowej wartości słupka. Transakcje są zamykane na zamknięciu tygodnia, dodatkowo wszystkie transakcje są zamykane jeśli kanał regresji ma nachylenie mniejsze niż 15 stopni.

Jednak sam wskaźnik regresji liniowej nie zapewnia punktów wejścia do transakcji, w tym nie wystarcza do w pełni skutecznej strategii wykorzystującej dwa LRI. Ale wskaźnik ten może być podstawą strategii wykorzystujących inne wskaźniki i oscylatory.

W szczególności za skuteczne uważa się zastosowanie wskaźnika regresji liniowej z liniami Stochastic lub Fibonacci.

Większość strategii z LRI polega na zidentyfikowaniu trendu wiodącego i handlowaniu trendem po cofnięciu, co wymaga wskaźników potwierdzających sygnały.

Strategia LRI z Stochastyczna (5,3,3) Pozycje sprzedaży są otwierane, gdy kanał regresji jest skierowany w dół i w momencie, gdy cena przecina linię trendu wskaźnika lub gdy wskaźnik zbliża się do dolnej granicy kanału. Stochastic wychodzi z obszaru wyprzedania powyżej poziomu 20 w tym czasie, pokazuje wzór „wznoszącego się krzyża”, a główna linia przecina linię sygnału od dołu do góry.

Pozycje sprzedaży są otwierane, gdy kanał regresji jest skierowany w górę, ceny znajdują się powyżej linii trendu lub zbliżają się już do górnej granicy kanału wskaźnika regresji liniowej. Stochastic wychodzi ze strefy wykupienia, pokazuje formację „krzyża zstępującego”, a główna linia przecina linię sygnału od góry do dołu.

Kolejna strategia transakcyjna zakłada wykorzystanie Bollinger Bands. W tej strategii głównym sygnałem będzie umieszczenie ceny na dolnej Bollinger Band i jednocześnie na dolnej granicy kanału regresji, co jest sygnałem do kupna. Sygnałem do sprzedaży będzie umieszczenie ceny na górnych granicach zarówno Bollinger Band jak i wskaźnika regresji liniowej.

LRI jest wykorzystywany w strategii przy wsparciu wskaźników Xaser FV i RSI. Wskaźnik zmienności Xaser FV wykrywa obecność trendu na rynku, odcinając płaskie ruchy. RSI jest jednym z najbardziej popularnych oscylatory na stronie handel forex, Relative Strength Index, który określa siłę trendu i możliwość jego odwrócenia.

Strategia jest realizowana na ramie czasowej H4, na dowolnej parze walutowej. Wskaźnik Linear Regression jest ustawiony w wersji kolorowej z ustawieniami okres = 40, płaski okres obliczeniowy = 0. Wskaźnik RSI jest ustawiony z okresem 14; ceny zamknięcia; poziomy są ustawione na 30, 70, 50.

Warunki kupna są następujące: Linear Regression przez dość długi czas był czerwony, ale na pewnym słupku zmienił kolor na zielony. W tym samym czasie Xaser FV przez jakiś czas znajdował się na poziomie zerowym, a następnie pokazuje trend wzrostowy przez co najmniej 3 słupki plasując się powyżej poziomu zerowego. To powinien być ruch w trendzie, a nie korekta. RSI musi być umieszczony co najmniej powyżej poziomu 50 (szkolenie z zakresu inwestowania na rynku forex).

Przeciwne warunki dla pozycji sprzedaży: Regresja liniowa była zielona, ale zmieniła się na czerwoną na pewnym słupku. Jednocześnie Xaser FV przez pewien czas znajdował się na poziomie zero, a następnie wykazuje trend spadkowy przez co najmniej 3 słupki poniżej poziomu zero. Silniejsze sygnały są rozważane, jeśli RSI znajduje się na poziomach 30 i 70, odpowiednio w kierunku trendu, ale w tym przypadku liczba sygnałów maleje.

350 strategii

Wnioski

Linear Regression Indicator (LRI) pozwala na pewność prognozowania cen, a jego sygnały są proste i łatwe do zrozumienia, nawet dla początkujących.

Wskaźnik regresji liniowej jest preinstalowany w głównych terminalach handlowych, a zasada działania kanału wskaźnika jest obiektywna, oparta na jasnej formule matematycznej, a zatem nie zależy od tradera, co pozwala uniknąć błędów subiektywnego postrzegania. Sygnały LRI są niezawodne i dokładne, i mogą stać się kluczową częścią strategii, jeśli są używane prawidłowo.

Wadą wskaźnika Linear Regression jest to, że ponownie rysuje wartości po zamkniętym barze, branie wartości LRI jako pewnej średniej wartości może prowadzić do błędów, a to często się zdarza, dlatego trzeba zrozumieć co pokazuje ten wskaźnik i do czego służy.

Wskaźnik kanału regresji liniowej przerysowuje swoje wartości po każdym zamkniętym słupku. Jest to całkiem naturalne i wynika z logiki pracy, ale dla niektórych traderów może być poważną wadą. Należy dobrze zrozumieć, jak i do czego służy to narzędzie, a nie próbować traktować regresji jako zwykłego losowania średniej.

Wskaźnik regresji liniowej charakteryzuje się również opóźnieniem sygnału, co jest problemem większości wskaźników i oscylatorów.