Wskaźnik regresji liniowej (LRI)

Opis wskaźnika regresji liniowej

Индикатор линейной регрессии (Linear Regression Indicator, LRI) разработал трейдер Гильберт Рафф в 1991 году для того, чтобы как можно раньше спрогнозировать цены. Индикатор основан на математическом понятии регрессии.  Упрощенно, суть ее в том, что если есть некоторое количество данных, имеющих один источник и разбросанных друг относительно друга, то между ними можно определить взаимосвязь и направленность.

Regresja i jej wskaźnik

Do skonstruowania regresji na wykresie dwuwymiarowym stosuje się metodę najmniejszych kwadratów - przyjmując wartości danych dla danego okresu i obliczając linię średnią. Ruchy cenowe opisywane są również na wykresie dwuwymiarowym, a regresja konstruowana jest w ten sam sposób - średnia z danych (wartości cen) obliczana jest jako linia, a nachylenie linii pokaże, który trend cenowy dominuje.

Wskaźnik (rys. 1) zbudowany jest jako dwie równoległe linie równomiernie oddalone od linii środkowej, narysowane w taki sposób, aby obejmowały wszystkie wartości cen. Tworzy się więc kanał, w którym wartości cenowe poruszają się w pobliżu linii oporu i wsparcia utworzonych przez granice kanału. Generalnie daje to odpowiedni pogląd na sytuację rynkową i pozwala na budowanie praktycznych strategii handlowych.

Opis wskaźnika regresji liniowej

Rys.1

Na wykresie cenowym LRI jest reprezentowany jako trzy linie: linia trendu; linia wsparcia, która jest umieszczona powyżej ceny, w odległości maksymalnego odchylenia ceny od linii środkowej; linia oporu, odpowiadająca maksymalnemu odchyleniu ceny od linii środkowej.

Эмпирически доказано, что цена актива  в основном находится в пределах данного «коридора», с другой стороны, пробой данного диапазона против тренда или достаточно продолжительное размещение цены вне канала показывает смену тренда.

Wskaźnik Linear Regression Channel może być stosowany na każdym aktywie i na każdej ramie czasowej i jest najczęściej używany do oznaczania górnych i dolnych ograniczeń rynku.

Wskaźnik w terminalu

Wskaźnik regresji liniowej jest standardem na terminalach handlowych (wskaźnik forex). W MT5 znajduje się on w sekcji "Insert", podsekcji "Objects" wśród innych "Channels" (rys.2).

Wskaźnik LRI w terminalu

Rys.2

Wskaźnik jest ustawiany przez inwestora w celu realizacji określonej strategii. Inwestor definiuje dwa punkty, a wskaźnik buduje kanały na podstawie wszystkich wartości cen, które znajdują się pomiędzy tymi dwoma punktami.

Jeśli chcesz zmienić interwał zliczania, kliknij dwukrotnie na linię środkową kanału i przesuń punkt naciskając lewy przycisk myszy.

W zakładce Preferencje można zmienić niektóre współrzędne, zmieniając interwał czasowy kanału, lub zmienić rodzaj linii wskaźnika, lub zaznaczyć okres, w którym kanał jest widoczny na wykresie.

Możliwa jest również zmiana drobnych właściwości wskaźnika poprzez kliknięcie na nim myszką i wywołanie standardowego menu.

Aby użyć wskaźnika z bardziej złożonymi ustawieniami, w kolorowej wersji, musisz pobrać go z zewnętrznego źródła. Dla przykładu dla MT4 można go znaleźć na stronie https://www.mql5.com/ru/market/product/6106.

Aby umieścić dodatkowy wskaźnik na wykresie, należy go pobrać do folderu MT4 na komputerze. Następnie w terminalu przejdź do "Plik", przejdź do "Otwórz katalog danych" i kliknij dwukrotnie na plik do pobrania. Wskaźnik znajduje się teraz na liście wskaźników własnych.

Zaloguj się do terminala swojego brokera, dodaj wskaźnik LRI do wykresu i zobacz co wyjdzie

 

Zastosowania i sygnały LRI

Traderzy śledzą ruchy cen w obrębie korytarza skonstruowanego przez wskaźnik. Im dłuższy kanał, tym jest mocniejszy. Wyjście poza kanał prawdopodobnie zwiastuje zmianę trendu (rysunek 3). Wtedy transakcje są albo wewnątrz kanału, albo na wybiciu.

Zastosowania i sygnały LRI

Rys.3

Что касается сигналов, то они трейдеру нужно обращать внимание на показатели цен относительно трёх линий канала.   Если цены размещены выше средней линии, то на рынке господствуют быки. Если цены ниже средней линии, то на рынке господствуют медведи.

Dalszy kierunek trendu pokazuje kierunek linii środkowej kanału. Jeśli linia wznosi się, wskazuje to na trend wzrostowy, jeśli linia środkowa opada, tworzy się trend spadkowy.

Ruch ceny wzdłuż trendu od jednej granicy korytarza do drugiej pokazuje momentum. Jeśli cena odbije się od granicy kanału wbrew trendowi, jest to pullback, a jeśli osiągnie kolejną granicę, trend odzyskuje siły.

Szczególną uwagę należy zwrócić na sytuacje, w których cena zbliża się do granic kanału wskaźnika. Jeśli cena oderwie się od linii oporu lub wsparcia, trend będzie kontynuowany (rysunek 4).

Sygnały i zastosowanie wskaźnika regresji liniowej

Rys.4

 

Strategie ze wskaźnikiem regresji liniowej

Dwa główne z nich to. Strategie работы с индикатором линейной агрессии очевидны и основаны на сигналах LRI.  При приближении цены к верхней границе  канала, можно готовиться к открытию позиции на продажу. При приближении цены к нижней границе канала можно готовится к открытию позиции на покупку.

Dość popularną wersją strategii jest wykorzystanie dwóch kanałów regresji jednocześnie, ale o różnych parametrach. Silnym sygnałem będzie wtedy wzajemne ułożenie linii wsparcia i oporu, czyli granic korytarzy wskaźnika.

Istnieje strategia, która handluje na narożnikach linii kanału regresji liniowej. Strategia ta jest wykonywana na godzinnej ramie czasowej. W tej strategii ważne jest określenie punktu odniesienia, od którego będzie budowany kanał. Opiera się na ostatnim tygodniu poprzedzającym obrót.

Kanał regresji jest konstruowany przy użyciu cen z ostatniego tygodnia, a kierunek trendu jest określany przez jego nachylenie. Podstawową zasadą tej strategii jest kupowanie w trendzie wzrostowym i sprzedawanie w trendzie spadkowym. Zlecenia są przestawiane zgodnie z trendem, ponieważ granice regresji są rozszerzane przy każdej nowej wartości słupka. Transakcje są zamykane na zamknięciu tygodnia, dodatkowo wszystkie transakcje są zamykane jeśli kanał regresji ma nachylenie mniejsze niż 15 stopni.

Jednak sam wskaźnik regresji liniowej nie zapewnia punktów wejścia do transakcji, w tym nie wystarcza do w pełni skutecznej strategii wykorzystującej dwa LRI. Ale wskaźnik ten może być podstawą strategii wykorzystujących inne wskaźniki i oscylatory.

W szczególności za skuteczne uważa się zastosowanie wskaźnika regresji liniowej ze Stochastic (rysunek 5) lub linii Fibonacciego.

Strategie ze wskaźnikiem regresji liniowej

Rysunek 5

Większość strategii z LRI polega na zidentyfikowaniu trendu wiodącego i handlowaniu trendem po cofnięciu, co wymaga wskaźników potwierdzających sygnały.

Strategia LRI z Stochastyczna (5,3,3) Pozycje sprzedaży są otwierane, gdy kanał regresji jest skierowany w dół i w momencie, gdy cena przecina linię trendu wskaźnika lub gdy wskaźnik zbliża się do dolnej granicy kanału. Stochastic wychodzi z obszaru wyprzedania powyżej poziomu 20 w tym czasie, pokazuje wzór "wznoszącego się krzyża", a główna linia przecina linię sygnału od dołu do góry.

Pozycje sprzedaży są otwierane, gdy kanał regresji jest skierowany w górę, ceny znajdują się powyżej linii trendu lub zbliżają się już do górnej granicy kanału wskaźnika regresji liniowej. Stochastic wychodzi ze strefy wykupienia, pokazuje formację "krzyża zstępującego", a główna linia przecina linię sygnału od góry do dołu.

Inna strategia transakcyjna polega na wykorzystaniu Bollinger Bands (rysunek 6). W tej strategii głównym sygnałem jest umieszczenie ceny w pobliżu dolnej części Bollinger Band i jednocześnie na dolnej części kanału regresji, co jest sygnałem do kupna. Sygnałem do sprzedaży będzie umieszczenie ceny na górnych ograniczeniach zarówno wstęgi Bollingera, jak i wskaźnika regresji liniowej.

Strategie pracy z LRIs

Rys.6

LRI применяется в стратегии при поддержке индикаторов Xaser FV и RSI.  Индикатор Xaser FV по волатильности определяет наличие тренда на рынке, отсекая флэтовые движения. RSI – один из самых популярных oscylatory na stronie handel forex, Relative Strength Index, który określa siłę trendu i możliwość jego odwrócenia.

Стратегия реализуется на таймфрейме Н4, на любой валютной паре. Индикатор Linear Regression устанавливается в колорированном варианте с настройками период = 40, период расчета флэта = 0. Индикатор RSI устанавливается с периодом  14; ценами по закрытию; уровни проводятся 30, 70, 50.

Условия на покупку  таковы: Linear Regression достаточно продолжительно был красного цвета, но на определенном баре окрасился в зеленый цвет. В то же время Xaser FV некоторое время размещался на нулевом уровне, а затем показывает восходящий тренд на протяжении минимум 3 баров размещаясь выше нулевого уровня. Это должно быть именно трендовое движение, а не коррекция. RSI должен размещаться выше как минимум 50 уровня (szkolenie z zakresu inwestowania na rynku forex).

Przeciwne warunki dla pozycji sprzedaży: Regresja liniowa była zielona, ale zmieniła się na czerwoną na pewnym słupku. Jednocześnie Xaser FV przez pewien czas znajdował się na poziomie zero, a następnie wykazuje trend spadkowy przez co najmniej 3 słupki poniżej poziomu zero. Silniejsze sygnały są rozważane, jeśli RSI znajduje się na poziomach 30 i 70, odpowiednio w kierunku trendu, ale w tym przypadku liczba sygnałów maleje.

350 strategii

 

Wnioski

Linear Regression Indicator (LRI) pozwala na pewność prognozowania cen, a jego sygnały są proste i łatwe do zrozumienia, nawet dla początkujących.

Wskaźnik regresji liniowej jest preinstalowany w głównych terminalach handlowych, a zasada działania kanału wskaźnika jest obiektywna, oparta na jasnej formule matematycznej, a zatem nie zależy od tradera, co pozwala uniknąć błędów subiektywnego postrzegania. Sygnały LRI są niezawodne i dokładne, i mogą stać się kluczową częścią strategii, jeśli są używane prawidłowo.

К недостаткам индикатора линейной регрессии относится то, что он перерисовывает значения после закрытого бара, воспринимая показатели LRI как некое усредненное значение можно совершить ошибку,  и это нередко происходит, поэтому нужно понимать что именно показывает данный индикатор и для чего он нужен.

Wskaźnik kanału regresji liniowej przerysowuje swoje wartości po każdym zamkniętym słupku. Jest to całkiem naturalne i wynika z logiki pracy, ale dla niektórych traderów może być poważną wadą. Należy dobrze zrozumieć, jak i do czego służy to narzędzie, a nie próbować traktować regresji jako zwykłego losowania średniej.

Wskaźnik regresji liniowej charakteryzuje się również opóźnieniem sygnału, co jest problemem większości wskaźników i oscylatorów.

5.00 / 2
Zostaw recenzję

Recenzje

Mapa strony