Strategia krótkoterminowa dla INTRADE.BAR „Águila”

Potencjał Moving Averages (szczegółowe przeglądy wskaźników: SMA, EMA, WMA) jest dosłownie niewyczerpana. Na naszej stronie przyjrzeliśmy się już m.in. wiele strategii oparte na tych wskaźnikach, ale nie można powiedzieć, że ten temat jest w pełni pokryty. Dziś przyjrzymy się kolejnemu systemowi nadającemu się do Terminal Intrade.BarPierwszy z nich to naprawdę prosty, ale i genialny pomysł.

Przegląd wskaźników TMA i TSMA

System wykorzystuje Dwie średnie ruchome z różnymi formułami obliczeniowymi. Nie jest konieczne zrozumienie wszystkich niuansów instrumentów, aby skutecznie handlować, więc nie będziemy zagłębiać się w matematyczne szczegóły formuł, ale rozważymy je z bardziej praktycznego punktu widzenia.

Trójkątna średnia krocząca (TMA). Jest to wykładnicza krzywa MA z podwójnym wygładzeniem. Ta osobliwość formuły jest zauważalna wizualnie. Jest to najbardziej wygładzona linia, która fizycznie nie jest w stanie wykonać kątowego odwrócenia nawet przy ostrych skokach zmienności.

Time Series Moving Average (TSMA). Łatwo jest zrozumieć sposób obliczania tej Moving Average w porównaniu do SMA. Standardowa formuła uśredniania pozwala obliczyć średnią arytmetyczną wszystkich wybranych wartości. Na przykład SMA o okresie 50 nie oddziela słupka cenowego numer 1 od słupka cenowego numer 49, są one równe. To zniekształca ostateczne położenie linii na wykresie. Formuła TSMA eliminuje tę wadę. Wprowadzono „time seres”, który przywiązuje największą wagę do najbliższych słupków cenowych, a ostatni w okresie – do najmniejszych. Dzięki temu zmniejsza się opóźnienie słupków odwracających trend sygnały handlowe.

Przygotowanie platformy INTRADE.BAR

Jedną z głównych zalet platformy INTRADE.BAR (konto demo) to możliwość handlu krótkoterminowego na wykresie interwałowym o ramie czasowej 1 sekundy lub większej. Klasyczne strategie wykorzystujące profesjonalne platformy do analizy, np. Wykres na żywo TradingView, wymagają min. 5 minuta lub 15 minuta Czas wygaśnięcia. Dlatego też handel trwa wielokrotnie dłużej niż handel turbo kontrakty przez 60 sekund. Strategia „Aguila” wykorzystuje transakcje z ramą czasową od 30 do 90 sekund, jest to minimum wygaśnięcie w terminalu intrade.bar.

Konfiguracja krok po kroku w Intrade.Bar dla strategii Aguila:

• otwórz stronę i wybierz CRYPTO IDX;
• ustawić 5-sekundowy wykres w trybie świecowym;
• dodajemy dwie krzywe średniej ruchomej.

Domyślny czas wygaśnięcia kontraktów jest ustawiony na 1 minutę i nie ma potrzeby wprowadzania dodatkowej korekty przed wejściem na rynek.

Parametry Moving Average:

• Linia 1: okres – 50, wypełnienie – czerwony, przesunięcie – 5, typ – szereg czasowy;
• linia nr 2: okres – 40, wypełnienie – żółte, przesunięcie – 5, typ – trójkątny.

Należy z góry określić wartość kontraktu i wpisać odpowiednią wartość w polu „kwota”. Nie powinna ona przekraczać 4-5% całkowitego salda depozytu handlowego. Jest to górna granica ryzyka. Zalecana wartość kontraktu wynosi od 0,5% i poniżej. Ale jest to możliwe tylko na depozytach o wielkości od 100-200$. Jest to wyraźny dowód na to, że przedsiębiorcy z małym depozytem z powodu ograniczeń technicznych muszą podejmować większe ryzyko i uzyskiwać mniejszy zysk.

Sygnały według strategii

Początkujący traderzy muszą zrozumieć zasadę handlu średnią ruchomą tylko za pierwszym i jedynym razem, więc nie potrzebują już konkretnych instrukcji krok po kroku. Za zaletę wskaźników liniowych uważa się ich niezwykłą prostotę. Co może być łatwiejsze niż po prostu śledzenie punktu przecięcia 2 linii ze sobą? Ale w praktyce, oprócz przecięcia, odgrywają rolę inne niuanse, które pozwalają zidentyfikować fałszywe sygnały. Przyjrzyjmy się więc kluczowym punktom handlu za pomocą strategii „Aguila”.

Sygnały:

• na plusie – czerwona TSMA przebija się przez jasną TMA i zajmuje najwyższą pozycję;
• na downswingu – czerwona linia idzie w dół, a żółta w górę.

Sygnały są wyraźnie pokazane na powyższym zdjęciu. Są one bardzo łatwe w handlu, ale przed wejściem na rynek należy upewnić się, że mamy do czynienia z prawdziwym odwróceniem rynku, a nie krótkoterminową fluktuacją, która jest „szumem cenowym”. Istnieje kilka kryteriów, które to umożliwiają.

Wniosek

To właśnie konieczność odróżnienia prawdziwych sygnałów od fałszywych jest głównym powodem, dla którego trading wciąż nie jest zautomatyzowany. Istnieje zbyt wiele czynników, które należy wziąć pod uwagę, a w miarę zdobywania doświadczenia przez tradera odbywa się to niemal automatycznie na poziomie „intuicyjnym”.

Po pierwsze, rolę odgrywa częstotliwość przecinania się średnich kroczących. Jeśli zdarza się ono częściej niż raz na 2-3 minuty, prawdopodobieństwo fałszywego wyzwolenia znacznie wzrasta. Po drugie, kluczowym czynnikiem jest odległość między TMA i TSMA w przeddzień przecięcia oraz intensywność odchylenia ceny od tych linii. Im mniejsze są te wielkości, tym gorzej. Dla ilustracji, na powyższym zrzucie ekranu jest typowy przykład kilku fałszywych pozytywów wskaźników.