Handel oparty na trendach: jak rozpoznać i wykorzystać różne strategie

Handel oparty na trendach jest jednym z najpopularniejszych podejść na rynkach finansowych. Trend reprezentuje ogólny kierunek ruchu cen aktywów na rynku w określonym czasie. Znaczenie rozpoznania i potwierdzenia trendu polega na tym, że pozwala on inwestorom zidentyfikować najbardziej prawdopodobny kierunek ruchu cen i podejmować odpowiednie decyzje handlowe.

Как распознать и подтвердить тренд на рынке

Есть разные способы распознать тренд. Чаще всего используют два варианта.

Использование графиков для определения тренда

Наиболее распространенный инструмент для визуализации движения цен на рынке – графики. Существует несколько типов, но наиболее популярные из них – линейные, свечные и баровые. Каждый из них предоставляет информацию о цене актива в различные периоды времени и помогает выявить характеристики тренда.

Линейные графики

Самый простой тип, который и представляет собой линию, соединяющую цены актива на рынке в определенные моменты времени. Этот график позволяет увидеть общую тенденцию движения цены, но не предоставляет подробной информации о волатильности или максимальных/минимальных значениях.

Свечные графики

Каждая свеча представляет собой прямоугольник, называемый телом, который показывает диапазон между ценами открытия и закрытия актива в определенный период времени. Также на графике отмечаются усики – максимальные и минимальные значения цены за этот период. Цвет тела свечи зависит от того, закрылась ли цена выше или ниже открытия, что помогает визуально определить направление тренда.

Баровые графики

Предоставляют информацию, похожую на ту, что дают как свечные графики, но в другом формате. Каждый бар – вертикальная линия с горизонтальной линией слева и справа от нее. Линия слева показывает цену открытия, а справа – закрытия. Горизонтальные линии представляют максимальные и минимальные значения цены за данный период.

Технические индикаторы

Также есть несколько индикаторов, которые помогают подтвердить тренд.

Średnie ruchome

Скользящие средние (СС) – один из наиболее популярных и широко используемых технических индикаторов для определения тренда на рынке. Он гладит колебания ценового графика, создавая среднюю цену за определенный период времени. В зависимости от таймфрейма и типа скользящей средней (например, простая или экспоненциальная), она может помочь выявить долгосрочные или краткосрочные тренды.

Простая скользящая средняя (SMA) рассчитывается путем суммирования цен закрытия за определенный период и деления на количество периодов. Этот тип реагирует медленнее на изменения цен и используется для определения долгосрочных трендов.

Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) также учитывает последние цены сильнее, что делает ее более чувствительной к недавним изменениям цен. EMA подходит для определения краткосрочных трендов и быстро реагирует на изменения на рынке.

Индикаторы направления движения (DMI)

Индикаторы направления движения, такие как ADX (Average Directional Index), помогают определить силу и направление тренда. ADX измеряет степень движения цены в определенном направлении и варьируется от 0 до 100. Значение ADX выше 25 обычно считается сигналом сильного тренда, в то время как значения ниже 20 указывают на отсутствие четкого тренда.

Paraboliczny system SAR

SAR (Stop and Reverse) – технический индикатор, который также может помочь определить направление тренда и момент его смены. SAR представляет собой серию точек, которые располагаются над или под ценовыми барами. Если цена пересекает SAR, это может сигнализировать о смене тренда.

При подтверждении тренда на рынке трейдеры обычно комбинируют различные технические индикаторы для улучшения точности прогнозирования. К примеру, использование скользящих средних совместно с индикаторами направления движения может обеспечить более надежное определение направления и силы тренда. Но важно помнить, что ни один индикатор не является идеальным, и трейдерам следует всегда осуществлять дополнительный анализ и рассматривать совокупность факторов перед принятием решения о входе в торговлю.

Стратегии торговли в направлении тренда

Трейдеры чаще всего используют несколько стратегий. Расскажем о них подробнее.

Последовательные новые максимумы/минимумы

Это одна из наиболее популярных и простых стратегий, которая основана на выявлении и подтверждении тренда путем наблюдения за последовательными установками новых максимумов или минимумов на ценовом графике. Вход в сделку на основе новых максимумов/минимумов:
Выявление установления тренда: Прежде чем применять эту стратегию, необходимо убедиться, что рынок находится в тренде, либо восходящем, либо нисходящем. Это можно сделать, используя технические индикаторы, описанные в предыдущем разделе, или анализируя график на предмет последовательных высоких (для восходящего тренда) или низких (для нисходящего) значений цен.
Вход в позицию. После подтверждения наличия тренда, трейдер ищет момент, когда цена формирует новый максимум (для восходящего тренда) или минимум (для нисходящего). Вход в позицию осуществляется на закрытии свечи, превышающей предыдущий максимум (минимум) или при наличии других подтверждающих сигналов (например, индикаторы или паттерны). 

Установка стоп-лоссов и уровней прибыли:

• Stop loss. При применении стратегии установка стоп-лосса крайне важна для контроля рисков. Стоп-лосс следует разместить ниже последнего минимума (для восходящего тренда) или выше (для нисходящего), чтобы защитить капитал от больших потерь в случае смены тренда.
• Уровни прибыли. Чтобы зафиксировать прибыль, трейдер может использовать разные методы установки уровней прибыли. Некоторые предпочитают фиксированный уровень прибыли в пунктах или процентах от входной цены, другие используют технические индикаторы или уровни поддержки/сопротивления для определения выхода из позиции.

Стратегия «Откаты»

Это эффективный метод торговли, основанный на идее, что цены на рынке часто испытывают коррекции в направлении главного тренда перед продолжением движения в этом же направлении. Эта стратегия позволяет трейдерам войти в позицию на более выгодном уровне после коррекции внутри тренда. Торговля на коррекции в направлении тренда:

• Выявление тренда. Как и в предыдущей стратегии, первый шаг заключается в определении наличия и направления основного тренда. Это можно сделать, используя технические индикаторы или анализируя график на предмет последовательных максимумов и минимумов.
• Определение коррекции. После выявления основного тренда трейдеры начинают искать сигналы коррекции, то есть временного изменения направления движения цены в направлении, противоположном главному тренду. Коррекции могут быть определены с помощью индикаторов, таких как RSI (индекс относительной силы), стохастический осциллятор или других средств анализа рынка.

Использование уровней поддержки и сопротивления:

• Поиск уровней. Уровень поддержки – это ценовой уровень, на котором ожидается остановка падения цены и возможное восстановление тренда вверх. На уровне сопротивления ожидается остановка восходящего движения и возможное восстановление тренда вниз.
• Вход в позицию. Когда цена находится на уровне поддержки (при восходящем тренде) или уровне сопротивления (при нисходящем) и дает сигналы об изменении направления, трейдеры могут входить в позицию в направлении главного тренда. Это может быть сделано на закрытии свечи, превышающей уровень поддержки или сопротивления, либо после получения подтверждающих сигналов от других индикаторов.

Стратегия «Откаты» позволяет трейдерам поймать выгодные моменты входа в позицию после коррекции в направлении тренда. Но важно помнить, что коррекции могут быть непредсказуемыми, и необходимо всегда устанавливать стоп-лоссы, чтобы защитить капитал от неожиданных движений на рынке.

Стратегия «Скользящие средние»

Трендовая стратегия на основе скользящих средних – популярный подход к торговле в направлении тренда. Скользящие средние (СС) используются для сглаживания ценовых данных и выявления общей тенденции на рынке. В этой стратегии рассматриваются два типа пересечений скользящих средних: «золотое пересечение» и «смертельное пересечение».

Стратегия «золотого пересечения»

Стратегия основывается на пересечении двух скользящих средних. В этой стратегии используются две скользящие средние разных периодов, например, 50-периодная СС и 200-периодная СС. Когда более короткий период СС (50-периодная) пересекает сверху вниз более длинный период СС (200-периодная), это считается сигналом на продажу, что может указывать на возможное изменение тренда с восходящего на нисходящий. Обратно, когда 50-периодная СС пересекает сверху вниз 200-периодную СС, это считается сигналом на покупку, что может указывать на возможное изменение тренда с нисходящего на восходящий.

Стратегия «смертельного пересечения»

Стратегия противоположна предыдущей. Здесь также используются две скользящие средние разных периодов, и сигналы на вход в позицию генерируются при их пересечении. Когда более короткий период СС пересекает снизу вверх более длинный период СС, это считается сигналом на покупку, что может указывать на возможное изменение тренда с нисходящего на восходящий. Аналогично, когда 50-периодная СС пересекает снизу вверх 200-периодную СС, это считается сигналом на продажу, что может указывать на возможное изменение тренда с восходящего на нисходящий.

Трейдеры часто используют эти стратегии для определения входных точек в позиции и подтверждения тренда на рынке. Они считаются простыми и эффективными, особенно для трейдеров, следящих за долгосрочными трендами. Но следует отметить, что скользящие средние могут давать ложные сигналы в периодах бокового движения рынка, поэтому рекомендуется использовать их совместно с другими техническими индикаторами и средствами анализа, чтобы повысить точность прогнозирования тренда.